Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Finanšu inženierija
Nosaukums Monte-Karlo metodes pielietošana opciju cenu noteikšanā
Nosaukums angļu valodā Monte-Carlo Methods Application for Options Pricing
Autors Katrīna Buravcova
Struktūrvienība 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts
Darba vadītājs Jolanta Goldšteine
Recenzents Konstantīns Kozlovskis, RTU
Anotācija Bakalaura darbā tiek apskatītas Monte Karlo metodes, to pielietojumi zinātnes nozarēs, opciju dažādība un stratēģijas to izmantošanā, kā arī izstrādāts MATLAB kods Monte Karlo metodes izmantošana opciju cenu noteikšanā. Darbs sastāv no teorētiskās daļas, realizācijas daļas un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā tiek apskatīta Monte Karlo metodes vēsture, to attīstība dažādās jomās, opciju veidi un to cenu novērtēšanas paņēmieni. Realizācijas daļā tiek apskatītas Āzijas stila opcijas cenu novērtēšanas aprēķini, ģeometriskā vidējā paņēmiens, aritmētiskā vidējā paņēmiens ar Monte Karlo metodēm, aritmētiskā vidējā paņēmiens ar kontrolēto mainīgo. Praktiskajā daļā tiek veidota MATLAB App Designer lietotne Āzijas stila opciju cenu aprēķinos un cenu salīdzinājumos pie dažādu parametru izmaiņām. Darbs sastāv no 64 lappusēm, 18 attēliem, to skaitā grafikiem un ilustrācijām, 3 tabulām, 27 informācijas avotiem un 1 pielikumu.
Atslēgas vārdi Monte Karlo metodes, opcijas, āzijas stila opcija
Atslēgas vārdi angļu valodā Monte Carlo methods, options, asian option
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2019 14:43:13