| Studiju veids |
bakalaura profesionālās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženierija |
| Nosaukums |
Monte-Karlo metodes pielietošana opciju cenu noteikšanā |
| Nosaukums angļu valodā |
Monte-Carlo Methods Application for Options Pricing |
| Struktūrvienība |
12500 Lietišķās matemātikas institūts |
| Darba vadītājs |
Jolanta Goldšteine |
| Recenzents |
Konstantīns Kozlovskis, RTU |
| Anotācija |
Bakalaura darbā tiek apskatītas Monte Karlo metodes, to pielietojumi zinātnes nozarēs, opciju dažādība un stratēģijas to izmantošanā, kā arī izstrādāts MATLAB kods Monte Karlo metodes izmantošana opciju cenu noteikšanā. Darbs sastāv no teorētiskās daļas, realizācijas daļas un praktiskās daļas.
Teorētiskajā daļā tiek apskatīta Monte Karlo metodes vēsture, to attīstība dažādās jomās, opciju veidi un to cenu novērtēšanas paņēmieni.
Realizācijas daļā tiek apskatītas Āzijas stila opcijas cenu novērtēšanas aprēķini, ģeometriskā vidējā paņēmiens, aritmētiskā vidējā paņēmiens ar Monte Karlo metodēm, aritmētiskā vidējā paņēmiens ar kontrolēto mainīgo.
Praktiskajā daļā tiek veidota MATLAB App Designer lietotne Āzijas stila opciju cenu aprēķinos un cenu salīdzinājumos pie dažādu parametru izmaiņām.
Darbs sastāv no 64 lappusēm, 18 attēliem, to skaitā grafikiem un ilustrācijām, 3 tabulām, 27 informācijas avotiem un 1 pielikumu. |
| Atslēgas vārdi |
Monte Karlo metodes, opcijas, āzijas stila opcija |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
Monte Carlo methods, options, asian option |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2019 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
06.06.2019 14:43:13 |
