| Form of studies |
Professional Bachelor |
| Title of the study programm |
Financial Engineering |
| Title in original language |
Monte-Karlo metodes pielietošana opciju cenu noteikšanā |
| Title in English |
Monte-Carlo Methods Application for Options Pricing |
| Department |
|
| Scientific advisor |
Jolanta Goldšteine |
| Reviewer |
Konstantīns Kozlovskis, RTU |
| Abstract |
Bakalaura darbā tiek apskatītas Monte Karlo metodes, to pielietojumi zinātnes nozarēs, opciju dažādība un stratēģijas to izmantošanā, kā arī izstrādāts MATLAB kods Monte Karlo metodes izmantošana opciju cenu noteikšanā. Darbs sastāv no teorētiskās daļas, realizācijas daļas un praktiskās daļas.
Teorētiskajā daļā tiek apskatīta Monte Karlo metodes vēsture, to attīstība dažādās jomās, opciju veidi un to cenu novērtēšanas paņēmieni.
Realizācijas daļā tiek apskatītas Āzijas stila opcijas cenu novērtēšanas aprēķini, ģeometriskā vidējā paņēmiens, aritmētiskā vidējā paņēmiens ar Monte Karlo metodēm, aritmētiskā vidējā paņēmiens ar kontrolēto mainīgo.
Praktiskajā daļā tiek veidota MATLAB App Designer lietotne Āzijas stila opciju cenu aprēķinos un cenu salīdzinājumos pie dažādu parametru izmaiņām.
Darbs sastāv no 64 lappusēm, 18 attēliem, to skaitā grafikiem un ilustrācijām, 3 tabulām, 27 informācijas avotiem un 1 pielikumu. |
| Keywords |
Monte Karlo metodes, opcijas, āzijas stila opcija |
| Keywords in English |
Monte Carlo methods, options, asian option |
| Language |
lv |
| Year |
2019 |
| Date and time of uploading |
06.06.2019 14:43:13 |
