Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Financial Engineering
Title in original language Monte-Karlo metodes pielietošana opciju cenu noteikšanā
Title in English Monte-Carlo Methods Application for Options Pricing
Author Katrīna Buravcova
Department 12200 Institute of Computer Control, Automation and Computer Engineering
Scientific advisor Jolanta Goldšteine
Reviewer Konstantīns Kozlovskis, RTU
Abstract Bakalaura darbā tiek apskatītas Monte Karlo metodes, to pielietojumi zinātnes nozarēs, opciju dažādība un stratēģijas to izmantošanā, kā arī izstrādāts MATLAB kods Monte Karlo metodes izmantošana opciju cenu noteikšanā. Darbs sastāv no teorētiskās daļas, realizācijas daļas un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā tiek apskatīta Monte Karlo metodes vēsture, to attīstība dažādās jomās, opciju veidi un to cenu novērtēšanas paņēmieni. Realizācijas daļā tiek apskatītas Āzijas stila opcijas cenu novērtēšanas aprēķini, ģeometriskā vidējā paņēmiens, aritmētiskā vidējā paņēmiens ar Monte Karlo metodēm, aritmētiskā vidējā paņēmiens ar kontrolēto mainīgo. Praktiskajā daļā tiek veidota MATLAB App Designer lietotne Āzijas stila opciju cenu aprēķinos un cenu salīdzinājumos pie dažādu parametru izmaiņām. Darbs sastāv no 64 lappusēm, 18 attēliem, to skaitā grafikiem un ilustrācijām, 3 tabulām, 27 informācijas avotiem un 1 pielikumu.
Keywords Monte Karlo metodes, opcijas, āzijas stila opcija
Keywords in English Monte Carlo methods, options, asian option
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 06.06.2019 14:43:13