| Studiju veids |
bakalaura profesionālās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženierija |
| Nosaukums |
Vājās tirgus efektivitātes formas hipotēzes pārbaude kriptovalūtas tirgum |
| Nosaukums angļu valodā |
Weak Form Market Efficiency Hypothesis in the Cryptocurrency Market |
| Struktūrvienība |
33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte |
| Darba vadītājs |
Jegors Fjodorovs |
| Recenzents |
Kaspars Iesalnieks, KPMG Baltics |
| Anotācija |
Bakalaura darbs ir veltīts efektīvā tirgus vājās formas hipotēzes pārbaudei kriptovalūtas tirgū. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīts kriptovalūtas tirgus struktūra, efektīvās tirgus hipotēze, efektīvā tirgus formu raksturojums. Darba mērķa sasniegšanai tika apskatīti statistiskie testi tirgus efektivitātes vājās formas pārbaudei: Durbin-Watson tests, Run tests, Kolmogorov-Smirnov tests, Jarque-Bera tests, papildinātais Dickey-Fuller vienības saknes tests un Phillips-Perrom vienības saknes tests. Ka arī darba teorētiskajā daļā tika apskatīti ARMA un ARCH/GARCH procesi. Praktiskās daļas ietveros tiek veikti statistiskie testi tirgus efektivitātes vājās formas pārbaudei un ARMA, ARCH/GRCH modeļu izveidošana kriptovalūtu ienesīgumu laika rindām. Analīze tiek veikta izmantojot atvērtā koda, brīvi pieejamo programatūru RStudio, izmantojot R programmēšanas valodu. Darba rezultāti norāda, ka kriptovalūtas tirgus apskatāmajā laika periodā nav efektīvs. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā un tas satur: 67 teksta lappuses, 2 attēlus, 53 formulas, 12 tabulas, 14 pielikumus un 73 informācijas avotus. |
| Atslēgas vārdi |
Kriptovalūta, efektīvā tirgus hipotēze, efektīvā tirgus vāja formā, ARMA, ARCH/GARCH |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
Cryptocurrency, efficient market hypothesis, weak form of efficiency, ARMA, ARCH/GARCH |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2019 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
06.06.2019 08:33:58 |
