Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Finanšu inženierija
Nosaukums Vājās tirgus efektivitātes formas hipotēzes pārbaude kriptovalūtas tirgum
Nosaukums angļu valodā Weak Form Market Efficiency Hypothesis in the Cryptocurrency Market
Struktūrvienība 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts
Darba vadītājs Jegors Fjodorovs
Recenzents Kaspars Iesalnieks, KPMG Baltics
Anotācija Bakalaura darbs ir veltīts efektīvā tirgus vājās formas hipotēzes pārbaudei kriptovalūtas tirgū. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīts kriptovalūtas tirgus struktūra, efektīvās tirgus hipotēze, efektīvā tirgus formu raksturojums. Darba mērķa sasniegšanai tika apskatīti statistiskie testi tirgus efektivitātes vājās formas pārbaudei: Durbin-Watson tests, Run tests, Kolmogorov-Smirnov tests, Jarque-Bera tests, papildinātais Dickey-Fuller vienības saknes tests un Phillips-Perrom vienības saknes tests. Ka arī darba teorētiskajā daļā tika apskatīti ARMA un ARCH/GARCH procesi. Praktiskās daļas ietveros tiek veikti statistiskie testi tirgus efektivitātes vājās formas pārbaudei un ARMA, ARCH/GRCH modeļu izveidošana kriptovalūtu ienesīgumu laika rindām. Analīze tiek veikta izmantojot atvērtā koda, brīvi pieejamo programatūru RStudio, izmantojot R programmēšanas valodu. Darba rezultāti norāda, ka kriptovalūtas tirgus apskatāmajā laika periodā nav efektīvs. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā un tas satur: 67 teksta lappuses, 2 attēlus, 53 formulas, 12 tabulas, 14 pielikumus un 73 informācijas avotus.
Atslēgas vārdi Kriptovalūta, efektīvā tirgus hipotēze, efektīvā tirgus vāja formā, ARMA, ARCH/GARCH
Atslēgas vārdi angļu valodā Cryptocurrency, efficient market hypothesis, weak form of efficiency, ARMA, ARCH/GARCH
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2019 08:33:58