Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Financial Engineering
Title in original language Vājās tirgus efektivitātes formas hipotēzes pārbaude kriptovalūtas tirgum
Title in English Weak Form Market Efficiency Hypothesis in the Cryptocurrency Market
Author Evita Zarkeviča
Department 12200 Institute of Computer Control, Automation and Computer Engineering
Scientific advisor Jegors Fjodorovs
Reviewer Kaspars Iesalnieks, KPMG Baltics
Abstract Bakalaura darbs ir veltīts efektīvā tirgus vājās formas hipotēzes pārbaudei kriptovalūtas tirgū. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīts kriptovalūtas tirgus struktūra, efektīvās tirgus hipotēze, efektīvā tirgus formu raksturojums. Darba mērķa sasniegšanai tika apskatīti statistiskie testi tirgus efektivitātes vājās formas pārbaudei: Durbin-Watson tests, Run tests, Kolmogorov-Smirnov tests, Jarque-Bera tests, papildinātais Dickey-Fuller vienības saknes tests un Phillips-Perrom vienības saknes tests. Ka arī darba teorētiskajā daļā tika apskatīti ARMA un ARCH/GARCH procesi. Praktiskās daļas ietveros tiek veikti statistiskie testi tirgus efektivitātes vājās formas pārbaudei un ARMA, ARCH/GRCH modeļu izveidošana kriptovalūtu ienesīgumu laika rindām. Analīze tiek veikta izmantojot atvērtā koda, brīvi pieejamo programatūru RStudio, izmantojot R programmēšanas valodu. Darba rezultāti norāda, ka kriptovalūtas tirgus apskatāmajā laika periodā nav efektīvs. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā un tas satur: 67 teksta lappuses, 2 attēlus, 53 formulas, 12 tabulas, 14 pielikumus un 73 informācijas avotus.
Keywords Kriptovalūta, efektīvā tirgus hipotēze, efektīvā tirgus vāja formā, ARMA, ARCH/GARCH
Keywords in English Cryptocurrency, efficient market hypothesis, weak form of efficiency, ARMA, ARCH/GARCH
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 06.06.2019 08:33:58