| Form of studies |
Professional Bachelor |
| Title of the study programm |
Financial Engineering |
| Title in original language |
Vājās tirgus efektivitātes formas hipotēzes pārbaude kriptovalūtas tirgum |
| Title in English |
Weak Form Market Efficiency Hypothesis in the Cryptocurrency Market |
| Department |
Faculty Of Computer Science Information Tehnology And Energy |
| Scientific advisor |
Jegors Fjodorovs |
| Reviewer |
Kaspars Iesalnieks, KPMG Baltics |
| Abstract |
Bakalaura darbs ir veltīts efektīvā tirgus vājās formas hipotēzes pārbaudei kriptovalūtas tirgū. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīts kriptovalūtas tirgus struktūra, efektīvās tirgus hipotēze, efektīvā tirgus formu raksturojums. Darba mērķa sasniegšanai tika apskatīti statistiskie testi tirgus efektivitātes vājās formas pārbaudei: Durbin-Watson tests, Run tests, Kolmogorov-Smirnov tests, Jarque-Bera tests, papildinātais Dickey-Fuller vienības saknes tests un Phillips-Perrom vienības saknes tests. Ka arī darba teorētiskajā daļā tika apskatīti ARMA un ARCH/GARCH procesi. Praktiskās daļas ietveros tiek veikti statistiskie testi tirgus efektivitātes vājās formas pārbaudei un ARMA, ARCH/GRCH modeļu izveidošana kriptovalūtu ienesīgumu laika rindām. Analīze tiek veikta izmantojot atvērtā koda, brīvi pieejamo programatūru RStudio, izmantojot R programmēšanas valodu. Darba rezultāti norāda, ka kriptovalūtas tirgus apskatāmajā laika periodā nav efektīvs. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā un tas satur: 67 teksta lappuses, 2 attēlus, 53 formulas, 12 tabulas, 14 pielikumus un 73 informācijas avotus. |
| Keywords |
Kriptovalūta, efektīvā tirgus hipotēze, efektīvā tirgus vāja formā, ARMA, ARCH/GARCH |
| Keywords in English |
Cryptocurrency, efficient market hypothesis, weak form of efficiency, ARMA, ARCH/GARCH |
| Language |
lv |
| Year |
2019 |
| Date and time of uploading |
06.06.2019 08:33:58 |
