Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Finanšu inženiermatemātika
Nosaukums Eiro ienesīguma līknes modelēšana un pielietojums portfelī efektīvās zemākās robežas gadījumā
Nosaukums angļu valodā Euro Yield Curve Modeling and Portfolio Implementation in the Case of Effective Lower Bound
Autors Igors Daņilovs
Struktūrvienība 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts
Darba vadītājs Viktors Ajevskis
Recenzents Marina Kudinska, LU
Anotācija Darba autors pēta eiro ienesīgumu līknes ar mērķi prognozēt procentu likmes un pielietot šīs zināšanas fiksēta ienākuma vērtspapīru portfeļu pārvaldīšanas kontekstā, ņemot vērā nulles eiro procentu likmes. Tiek izstrādāti četri dinamiski procentu likmju termiņu struktūras modeļi. Tika atklāts, ka labākie modeļi eiro procentu likmju prognozēšanai ir tā saucamie dinamiskie makro-finanšu modeļi ar diviem ienesīgumu faktoriem un diviem makroekonomiskiem faktoriem. Prognozes tiek pielietotas portfeļu pārvaldīšanas kontekstā, izveidojot fiksēta ienākuma vērtspapīru tirdzniecības stratēģijas un attīstot monetārās politikas gaidas. Darba izstrādes brīdī darba autors ir nodarbināts Swedbank kā vecākais portfeļu pārvaldnieks, atbildīgs par dažādiem investīciju mandātiem. Autors ir arī CFA institūta (ASV) biedrs. Šajā darbā paustie viedokļi ir autora personiskie viedokļi.
Atslēgas vārdi EIRO IENESĪGUMU LĪKNE, PROGNOZĒŠANA, DINAMISKS NELSON-SIEGEL, ZEMĀKĀ ROBEŽA, ĒNAS LIKME, PORTFEĻU PĀRVALDĪŠANA, MONETĀRĀ POLITIKA, MAKRO-FINANCES
Atslēgas vārdi angļu valodā EURO YIELD CURVE, FORECASTING, DYNAMIC NELSON-SIEGEL, LOWER BOUND, SHADOW RATE, PORTFOLIO MANAGEMENT, MONETARY POLICY, MACRO-FINANCE
Valoda eng
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2019 11:45:50