| Studiju veids |
maģistra akadēmiskās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženiermatemātika |
| Nosaukums |
Eiro ienesīguma līknes modelēšana un pielietojums portfelī efektīvās zemākās robežas gadījumā |
| Nosaukums angļu valodā |
Euro Yield Curve Modeling and Portfolio Implementation in the Case of Effective Lower Bound |
| Struktūrvienība |
33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte |
| Darba vadītājs |
Viktors Ajevskis |
| Recenzents |
Marina Kudinska, LU |
| Anotācija |
Darba autors pēta eiro ienesīgumu līknes ar mērķi prognozēt procentu likmes un pielietot šīs zināšanas fiksēta ienākuma vērtspapīru portfeļu pārvaldīšanas kontekstā, ņemot vērā nulles eiro procentu likmes. Tiek izstrādāti četri dinamiski procentu likmju termiņu struktūras modeļi. Tika atklāts, ka labākie modeļi eiro procentu likmju prognozēšanai ir tā saucamie dinamiskie makro-finanšu modeļi ar diviem ienesīgumu faktoriem un diviem makroekonomiskiem faktoriem. Prognozes tiek pielietotas portfeļu pārvaldīšanas kontekstā, izveidojot fiksēta ienākuma vērtspapīru tirdzniecības stratēģijas un attīstot monetārās politikas gaidas.
Darba izstrādes brīdī darba autors ir nodarbināts Swedbank kā vecākais portfeļu pārvaldnieks, atbildīgs par dažādiem investīciju mandātiem. Autors ir arī CFA institūta (ASV) biedrs. Šajā darbā paustie viedokļi ir autora personiskie viedokļi. |
| Atslēgas vārdi |
EIRO IENESĪGUMU LĪKNE, PROGNOZĒŠANA, DINAMISKS NELSON-SIEGEL, ZEMĀKĀ ROBEŽA, ĒNAS LIKME, PORTFEĻU PĀRVALDĪŠANA, MONETĀRĀ POLITIKA, MAKRO-FINANCES |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
EURO YIELD CURVE, FORECASTING, DYNAMIC NELSON-SIEGEL, LOWER BOUND, SHADOW RATE, PORTFOLIO MANAGEMENT, MONETARY POLICY, MACRO-FINANCE |
| Valoda |
eng |
| Gads |
2019 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
04.06.2019 11:45:50 |
