| Studiju veids |
bakalaura profesionālās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženierija |
| Nosaukums |
Eiropas eksotiskās opcijas binomiālā tirgū |
| Nosaukums angļu valodā |
European Exotic Options on Binomial Market |
| Struktūrvienība |
33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte |
| Darba vadītājs |
Jevgeņijs Carkovs |
| Recenzents |
Aleksandrs Matvejevs |
| Anotācija |
Bakalaura darbā tiek izskatīti eksotiskie un standarta iespēju līgumi, to vēsture, veidi un darbības principi. Ir izpētīta eksotiskās opcijas ar ierobežotu izmaksu minimāla hedža un taisnīgas cenas noteikšanas teorija, kuras pamatā ir kombinatoriska pieeja. Rezultātā MS Excel un VBA vidē ir izstrādāta programmatūra, kura balstās uz Montekarlo metodēm un binomiālo modeļi. Teorija un metodi ir pielietoti Latvijas valūtas tirgū, ņemot vērā bezarbitražas principu. Darbs sastāv no 52 lapaspusēm, 1 tabulās, 27 attēliem. |
| Atslēgas vārdi |
Eiropas eksotiskās opcijas, binomiālais modelis, Montekarlo metode |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
European Exotic Options, Binomial model, Monte Carlo methods |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2018 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
08.06.2018 15:39:24 |
