| Form of studies |
Professional Bachelor |
| Title of the study programm |
Financial Engineering |
| Title in original language |
Eiropas eksotiskās opcijas binomiālā tirgū |
| Title in English |
European Exotic Options on Binomial Market |
| Department |
Faculty Of Computer Science Information Tehnology And Energy |
| Scientific advisor |
Jevgeņijs Carkovs |
| Reviewer |
Aleksandrs Matvejevs |
| Abstract |
Bakalaura darbā tiek izskatīti eksotiskie un standarta iespēju līgumi, to vēsture, veidi un darbības principi. Ir izpētīta eksotiskās opcijas ar ierobežotu izmaksu minimāla hedža un taisnīgas cenas noteikšanas teorija, kuras pamatā ir kombinatoriska pieeja. Rezultātā MS Excel un VBA vidē ir izstrādāta programmatūra, kura balstās uz Montekarlo metodēm un binomiālo modeļi. Teorija un metodi ir pielietoti Latvijas valūtas tirgū, ņemot vērā bezarbitražas principu. Darbs sastāv no 52 lapaspusēm, 1 tabulās, 27 attēliem. |
| Keywords |
Eiropas eksotiskās opcijas, binomiālais modelis, Montekarlo metode |
| Keywords in English |
European Exotic Options, Binomial model, Monte Carlo methods |
| Language |
lv |
| Year |
2018 |
| Date and time of uploading |
08.06.2018 15:39:24 |
