| Studiju veids |
maģistra profesionālās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Uzņēmumu un organizāciju vadīšana |
| Nosaukums |
Nekustamo īpašumu cenu svārstīguma analīze kredītpolitikai Baltijā |
| Nosaukums angļu valodā |
Real Estate Volatility Implications for Bank Credit Risk Policies in the Baltics |
| Struktūrvienība |
01B00 Rīgas Biznesa skola |
| Darba vadītājs |
Raimonds Lieksnis |
| Recenzents |
R.Lucijanovs |
| Anotācija |
Šajā pētījumā tiek noteikti faktori, kas ietekmē nekustamā īpašuma cenu un to svārstīgumu, kā arī tiek analizētas divu Baltijas valstīs darbojošos Skandināvu banku kredītpolitikas. Šī darba mērķis ir piedāvāt rekomendācijas šo kredītpolitiku uzlabošanai, ņemot vērā šajā pētījumā analizētos specifiskos nekustamā īpašuma cenu faktorus Baltijas valstīs.
Šī darba analītiskā nodaļa ir veidota no divām daļām. Pirmajā daļā ir iekļauta ekonometriskā analīze, kurā datu kopu veido paneļa dati no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas un 11 mainīgie: IKP, patēriņa cenu indekss, darbaspēks, aizdevumi ne-finanšu iestādēm, bezdarba līmenis, Euribor, vietējā procentu likme, Nasdaq OMX indeksi un svārstīgums no Nasdaq OMX indeksiem. Kā galvenais modelis tiek izmantots pirmās starpības aplēses modelis, lai noteiktu faktorus, kas ietekmē nekustamā īpašuma cenu svārstīgumu Baltijas valstīs. Robustuma pārbaudei tiek izmantots fiksētu efektu modelis, kā arī modelis, kurā viena gada nekustamā īpašuma cenu svārstības tiek aizstātas ar divu gadu reālo nekustamā īpašuma cenu svārstīgumu. Rezultāti liecina, ka Nasdaq OMX indeksiem, aizdevumiem ne-finanšu institūcijām, Euribor likmei un bezdarba līmenim bija nozīmīga ietekme uz nekustamā īpašumu cenu svārstīgumu un nekustamo īpašumu cenu pieauguma.
Otrajā analīzes daļā tiek analizētas divas Skandināvu banku kredītpolitikas, izmantojot tematisko analīzes metodi. Visbeidzot, ņemot vērā regresiju iegūtos rezultātus, tiek izstrādāti ieteikumi iekļaut kredītpolitikās korelāciju starp aizņēmēju un Nasdaq OMX indeksu, kā arī procentu likmju jūtīguma analīzi. |
| Atslēgas vārdi |
Kredītpolitikas, nekustamā īpašuma kreditēšana, riska vadība bankās, Skandināvu bankas, Baltija, nekustamo īpašumu cenu svārstīgums, nekustamo īpašumu cenu ietekmējošie faktori, pirmās starpības aplēses modelis, fiksēto efektu modelis. |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
Credit policy, lending for real estate, banking, risk management in banks, Scandinavian banks, Baltics, real estate price volatility, real estate price determinants, first difference model, fixed effects model. |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2018 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
11.05.2018 15:16:27 |
