Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Finanšu inženierija
Nosaukums Vērtspapīru portfeļa, ar pozitīvo ienesīgumu virs etalona, konstruēšana un analīze
Nosaukums angļu valodā Construction and Analysis of an Ekscess Return Portfolios
Autors Kitija Jomerte
Struktūrvienība 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts
Darba vadītājs J. Fjodorovs
Recenzents
Anotācija Bakalaura darbā tiek aprakstīta finanšu tirgus darbība, Markovica modernā portfeļa teorija, vērtspapīru portfeļa izveides un analizēšanas pamatprincipi. Darbs sadalīts divās daļās: teorētiskajā un praktiskajā. Darba teorētiskajā daļā aprakstīta finanšu tirgus darbība, vērtspapīru portfeļa izveides principi un datu kvalitātes kontroles diagrammas veidošanas pamatnoteikumi. Darba praktiskajā daļā tiek izveidots vērtspapīru portfelis no četriem biržā tirgotajiem fondiem un veikta tā optimizācija. Portfelis tiek veidots tā, lai tas, pēc iepriekš izvēlētiem kritērijiem, uzrādītu labākus rezultātus par etalonu. Portfeļa optimizācijas rezultātu pārbaudei tiek pielietota statistiskas metode – veidoti ticamības intervāla grafiki. Bakalaura darba praktiskā daļa tiek izpildīta MS Excel vidē ar Visual Basic for Applications (VBA) palīdzību Bakalaura darba apjoms ir 76 lapaspuses, kas sastāv no 3 nodaļām, 10 tabulām, 20 attēliem, 15 formulām, 4 pielikumiem un 35 izmantotās literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi akcijas,biržā tirgotie fondi,vērtspapīru portfelis,riska pārvaldīšana,riska analīze,vērtspapīru portfeļa optimizācija,
Atslēgas vārdi angļu valodā Shares,exchange-traded funds,portfolio management, risk management, risk analysis,portfolio optimization.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2017 17:00:59