| Studiju veids |
bakalaura profesionālās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženierija |
| Nosaukums |
Vērtspapīru portfeļa, ar pozitīvo ienesīgumu virs etalona, konstruēšana un analīze |
| Nosaukums angļu valodā |
Construction and Analysis of an Ekscess Return Portfolios |
| Struktūrvienība |
12500 Lietišķās matemātikas institūts |
| Darba vadītājs |
J. Fjodorovs |
| Recenzents |
|
| Anotācija |
Bakalaura darbā tiek aprakstīta finanšu tirgus darbība, Markovica modernā portfeļa teorija, vērtspapīru portfeļa izveides un analizēšanas pamatprincipi.
Darbs sadalīts divās daļās: teorētiskajā un praktiskajā. Darba teorētiskajā daļā aprakstīta finanšu tirgus darbība, vērtspapīru portfeļa izveides principi un datu kvalitātes kontroles diagrammas veidošanas pamatnoteikumi.
Darba praktiskajā daļā tiek izveidots vērtspapīru portfelis no četriem biržā tirgotajiem fondiem un veikta tā optimizācija. Portfelis tiek veidots tā, lai tas, pēc iepriekš izvēlētiem kritērijiem, uzrādītu labākus rezultātus par etalonu. Portfeļa optimizācijas rezultātu pārbaudei tiek pielietota statistiskas metode – veidoti ticamības intervāla grafiki. Bakalaura darba praktiskā daļa tiek izpildīta MS Excel vidē ar Visual Basic for Applications (VBA) palīdzību
Bakalaura darba apjoms ir 76 lapaspuses, kas sastāv no 3 nodaļām, 10 tabulām, 20 attēliem, 15 formulām, 4 pielikumiem un 35 izmantotās literatūras avotiem. |
| Atslēgas vārdi |
akcijas,biržā tirgotie fondi,vērtspapīru portfelis,riska pārvaldīšana,riska analīze,vērtspapīru portfeļa optimizācija, |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
Shares,exchange-traded funds,portfolio management, risk management, risk analysis,portfolio optimization. |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2017 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
10.06.2017 17:00:59 |
