Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Finanšu inženierija
Nosaukums Puasona veida difūzijas aproksimācijas modelis kumulatīvai virsatdevei
Nosaukums angļu valodā Poisson Type Diffusion Approximation Model for Cumulative Excess Return
Struktūrvienība 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts
Darba vadītājs J. Goldšteina
Recenzents
Anotācija Bakalaura darbs tiek veltīts tēmai Puasona veida difūzijas aproksimācijas modelis kumulatīvai virsatdevei. Darbs sastāv no divām daļām – teorētiskās un praktiskās. Izpētes objekts ir modeļi kumulatīvās virsatdeves modelēšanai. Darba teorētiskā daļa satur informāciju par virsatdevi, volatilitātes prognozēšanu un pirmajiem izstrādātajiem autoregresīvi nosacīti heteroskedastiskiem modeļiem volatilitātes modelēšanai, stohastiskiem modeļiem kumulatīvās virsatdeves modelēšanai. Darbā ir apskatīti divu veidu modeļi virsatdevei un modeļu difūzijas aproksimācija. Darba praktiskajā daļā tiks veikta abu kumulatīvās virsatdeves modeļu izstrāde, izveidojot programmas kodu MatLab programmā. Darbs sastāv no 51 lpp. teksta, 7 tabulām, 9 attēliem, 31 informācija avota.
Atslēgas vārdi Virsatdeve, kumulatīvā virsatdeve, difūzijas aproksimācija, volatilitāte.
Atslēgas vārdi angļu valodā Excess return, cumulative excess return, diffusion approximation, volatility.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2017 14:53:01