| Studiju veids |
bakalaura profesionālās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženierija |
| Nosaukums |
Puasona veida difūzijas aproksimācijas modelis kumulatīvai virsatdevei |
| Nosaukums angļu valodā |
Poisson Type Diffusion Approximation Model for Cumulative Excess Return |
| Struktūrvienība |
12500 Lietišķās matemātikas institūts |
| Darba vadītājs |
J. Goldšteina |
| Recenzents |
|
| Anotācija |
Bakalaura darbs tiek veltīts tēmai Puasona veida difūzijas aproksimācijas modelis kumulatīvai virsatdevei. Darbs sastāv no divām daļām – teorētiskās un praktiskās. Izpētes objekts ir modeļi kumulatīvās virsatdeves modelēšanai.
Darba teorētiskā daļa satur informāciju par virsatdevi, volatilitātes prognozēšanu un pirmajiem izstrādātajiem autoregresīvi nosacīti heteroskedastiskiem modeļiem volatilitātes modelēšanai, stohastiskiem modeļiem kumulatīvās virsatdeves modelēšanai. Darbā ir apskatīti divu veidu modeļi virsatdevei un modeļu difūzijas aproksimācija.
Darba praktiskajā daļā tiks veikta abu kumulatīvās virsatdeves modeļu izstrāde, izveidojot programmas kodu MatLab programmā.
Darbs sastāv no 51 lpp. teksta, 7 tabulām, 9 attēliem, 31 informācija avota. |
| Atslēgas vārdi |
Virsatdeve, kumulatīvā virsatdeve, difūzijas aproksimācija, volatilitāte. |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
Excess return, cumulative excess return, diffusion approximation, volatility. |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2017 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
10.06.2017 14:53:01 |
