Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Financial Engineering
Title in original language Puasona veida difūzijas aproksimācijas modelis kumulatīvai virsatdevei
Title in English Poisson Type Diffusion Approximation Model for Cumulative Excess Return
Department
Scientific advisor J. Goldšteina
Reviewer
Abstract Bakalaura darbs tiek veltīts tēmai Puasona veida difūzijas aproksimācijas modelis kumulatīvai virsatdevei. Darbs sastāv no divām daļām – teorētiskās un praktiskās. Izpētes objekts ir modeļi kumulatīvās virsatdeves modelēšanai. Darba teorētiskā daļa satur informāciju par virsatdevi, volatilitātes prognozēšanu un pirmajiem izstrādātajiem autoregresīvi nosacīti heteroskedastiskiem modeļiem volatilitātes modelēšanai, stohastiskiem modeļiem kumulatīvās virsatdeves modelēšanai. Darbā ir apskatīti divu veidu modeļi virsatdevei un modeļu difūzijas aproksimācija. Darba praktiskajā daļā tiks veikta abu kumulatīvās virsatdeves modeļu izstrāde, izveidojot programmas kodu MatLab programmā. Darbs sastāv no 51 lpp. teksta, 7 tabulām, 9 attēliem, 31 informācija avota.
Keywords Virsatdeve, kumulatīvā virsatdeve, difūzijas aproksimācija, volatilitāte.
Keywords in English Excess return, cumulative excess return, diffusion approximation, volatility.
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 10.06.2017 14:53:01