Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Finanšu inženierija
Nosaukums Modernās portfeļa teorijas paplašinājums akciju portfeļa optimizēšanā
Nosaukums angļu valodā Extended Modern Portfolio Theory in Stock Portfolio Optimization
Struktūrvienība 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts
Darba vadītājs J. Fjodorovs
Recenzents
Anotācija Bakalaura darbs veltīts modernās portfeļa teorijas un tās paplašinātā modeļa izpētei. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīti modernās portfeļu teorijas principi, ienesīgumu varbūtību normālais sadalījums un tā pārbaudes testi, kā arī modeļa “Markowitz 2.0” aprakstītās idejas. Praktiskajā daļā tiek izstrādāts akciju portfeļu optimizēšanas rīks, lai pētījuma ietvaros salīdzinātu dažādu portfeļu kopējo ienesīgumu starp abiem modeļiem. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā un tas satur: 60 teksta lappuses, 21 attēlu, 77 formulas, 8 pielikumus un 29 informācijas avotus.
Atslēgas vārdi Modernā portfeļa teorija, ienesīgums, risks, normālais sadalījums
Atslēgas vārdi angļu valodā Modern portfolio theory, return, risk, normal distribution
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2017 22:34:56