| Studiju veids |
bakalaura profesionālās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženierija |
| Nosaukums |
Modernās portfeļa teorijas paplašinājums akciju portfeļa optimizēšanā |
| Nosaukums angļu valodā |
Extended Modern Portfolio Theory in Stock Portfolio Optimization |
| Struktūrvienība |
12500 Lietišķās matemātikas institūts |
| Darba vadītājs |
J. Fjodorovs |
| Recenzents |
|
| Anotācija |
Bakalaura darbs veltīts modernās portfeļa teorijas un tās paplašinātā modeļa izpētei. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīti modernās portfeļu teorijas principi, ienesīgumu varbūtību normālais sadalījums un tā pārbaudes testi, kā arī modeļa “Markowitz 2.0” aprakstītās idejas.
Praktiskajā daļā tiek izstrādāts akciju portfeļu optimizēšanas rīks, lai pētījuma ietvaros salīdzinātu dažādu portfeļu kopējo ienesīgumu starp abiem modeļiem.
Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā un tas satur: 60 teksta lappuses, 21 attēlu, 77 formulas, 8 pielikumus un 29 informācijas avotus. |
| Atslēgas vārdi |
Modernā portfeļa teorija, ienesīgums, risks, normālais sadalījums |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
Modern portfolio theory, return, risk, normal distribution |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2017 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
07.06.2017 22:34:56 |
