Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Financial Engineering
Title in original language Modernās portfeļa teorijas paplašinājums akciju portfeļa optimizēšanā
Title in English Extended Modern Portfolio Theory in Stock Portfolio Optimization
Author Sanda Medniece
Department 12200 Institute of Computer Control, Automation and Computer Engineering
Scientific advisor J. Fjodorovs
Reviewer
Abstract Bakalaura darbs veltīts modernās portfeļa teorijas un tās paplašinātā modeļa izpētei. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīti modernās portfeļu teorijas principi, ienesīgumu varbūtību normālais sadalījums un tā pārbaudes testi, kā arī modeļa “Markowitz 2.0” aprakstītās idejas. Praktiskajā daļā tiek izstrādāts akciju portfeļu optimizēšanas rīks, lai pētījuma ietvaros salīdzinātu dažādu portfeļu kopējo ienesīgumu starp abiem modeļiem. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā un tas satur: 60 teksta lappuses, 21 attēlu, 77 formulas, 8 pielikumus un 29 informācijas avotus.
Keywords Modernā portfeļa teorija, ienesīgums, risks, normālais sadalījums
Keywords in English Modern portfolio theory, return, risk, normal distribution
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 07.06.2017 22:34:56