| Studiju veids |
bakalaura profesionālās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženierija |
| Nosaukums |
Procentu likmju opciju cenu noteikšana, balstoties uz ne Gausa pamataktīvu raksturu |
| Nosaukums angļu valodā |
Interest Rate Option Pricing Based on Non-Gaussion Distribution of the Underlying |
| Struktūrvienība |
12500 Lietišķās matemātikas institūts |
| Darba vadītājs |
J. Fjodorovs |
| Recenzents |
|
| Anotācija |
Bakalaura darbs ir veltīts procentu likmju ociju pielietojumu izpētei un līguma cenas aprēķināšanai, balstoties uz reāliem tirgus datiem.
Darbs ir sadalīts 3 daļās: pirmā un otrā ir teorētiskas, trešā - praktiska. Teorijas pirmajā daļā tiek izpētīta procentu likmju opciju būtība, veidi un pielietojums, bet otrajā– standarta tirgus modeļa apskats Cap un mijmaiņas darījuma iespējas līguma cenas aprēķināšanai.
Praktiskajā daļā, pamatojoties uz standarta tirgus modeli, tiek modelēts procentu likmju mijmaiņas darījuma iespējas līguma cenas aprēķināšanas rīks MS Excel VBA vidē un, balstoties uz pašreizējo EUR procentu likmju tirgu, tiek pielāgoti darījuma detaļu parametri, izmantojot MS Excel.
Darbs rakstīts latviešu valodā un satur: 52 lpp., 12 nodaļas, 18 apakšnodaļas, 5 tabulas, 21 attēlu, 34 formulas un 3 pielikumus. |
| Atslēgas vārdi |
Cap līgums, mijmaiņas darījuma iespējas līgums, standarta tirgus modelis, prēmija, Euribor |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
Cap, swaption, Standard Market Model, premium, Euribor |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2017 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
06.06.2017 22:36:14 |
