Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Finanšu inženierija
Nosaukums Procentu likmju opciju cenu noteikšana, balstoties uz ne Gausa pamataktīvu raksturu
Nosaukums angļu valodā Interest Rate Option Pricing Based on Non-Gaussion Distribution of the Underlying
Autors Ieva Lisova
Struktūrvienība 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts
Darba vadītājs J. Fjodorovs
Recenzents
Anotācija Bakalaura darbs ir veltīts procentu likmju ociju pielietojumu izpētei un līguma cenas aprēķināšanai, balstoties uz reāliem tirgus datiem. Darbs ir sadalīts 3 daļās: pirmā un otrā ir teorētiskas, trešā - praktiska. Teorijas pirmajā daļā tiek izpētīta procentu likmju opciju būtība, veidi un pielietojums, bet otrajā– standarta tirgus modeļa apskats Cap un mijmaiņas darījuma iespējas līguma cenas aprēķināšanai. Praktiskajā daļā, pamatojoties uz standarta tirgus modeli, tiek modelēts procentu likmju mijmaiņas darījuma iespējas līguma cenas aprēķināšanas rīks MS Excel VBA vidē un, balstoties uz pašreizējo EUR procentu likmju tirgu, tiek pielāgoti darījuma detaļu parametri, izmantojot MS Excel. Darbs rakstīts latviešu valodā un satur: 52 lpp., 12 nodaļas, 18 apakšnodaļas, 5 tabulas, 21 attēlu, 34 formulas un 3 pielikumus.
Atslēgas vārdi Cap līgums, mijmaiņas darījuma iespējas līgums, standarta tirgus modelis, prēmija, Euribor
Atslēgas vārdi angļu valodā Cap, swaption, Standard Market Model, premium, Euribor
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2017 22:36:14