| Form of studies |
Professional Bachelor |
| Title of the study programm |
Financial Engineering |
| Title in original language |
Procentu likmju opciju cenu noteikšana, balstoties uz ne Gausa pamataktīvu raksturu |
| Title in English |
Interest Rate Option Pricing Based on Non-Gaussion Distribution of the Underlying |
| Department |
Faculty Of Computer Science Information Tehnology And Energy |
| Scientific advisor |
J. Fjodorovs |
| Reviewer |
|
| Abstract |
Bakalaura darbs ir veltīts procentu likmju ociju pielietojumu izpētei un līguma cenas aprēķināšanai, balstoties uz reāliem tirgus datiem.
Darbs ir sadalīts 3 daļās: pirmā un otrā ir teorētiskas, trešā - praktiska. Teorijas pirmajā daļā tiek izpētīta procentu likmju opciju būtība, veidi un pielietojums, bet otrajā– standarta tirgus modeļa apskats Cap un mijmaiņas darījuma iespējas līguma cenas aprēķināšanai.
Praktiskajā daļā, pamatojoties uz standarta tirgus modeli, tiek modelēts procentu likmju mijmaiņas darījuma iespējas līguma cenas aprēķināšanas rīks MS Excel VBA vidē un, balstoties uz pašreizējo EUR procentu likmju tirgu, tiek pielāgoti darījuma detaļu parametri, izmantojot MS Excel.
Darbs rakstīts latviešu valodā un satur: 52 lpp., 12 nodaļas, 18 apakšnodaļas, 5 tabulas, 21 attēlu, 34 formulas un 3 pielikumus. |
| Keywords |
Cap līgums, mijmaiņas darījuma iespējas līgums, standarta tirgus modelis, prēmija, Euribor |
| Keywords in English |
Cap, swaption, Standard Market Model, premium, Euribor |
| Language |
lv |
| Year |
2017 |
| Date and time of uploading |
06.06.2017 22:36:14 |
