Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Financial Engineering
Title in original language Procentu likmju opciju cenu noteikšana, balstoties uz ne Gausa pamataktīvu raksturu
Title in English Interest Rate Option Pricing Based on Non-Gaussion Distribution of the Underlying
Department Faculty Of Computer Science Information Tehnology And Energy
Scientific advisor J. Fjodorovs
Reviewer
Abstract Bakalaura darbs ir veltīts procentu likmju ociju pielietojumu izpētei un līguma cenas aprēķināšanai, balstoties uz reāliem tirgus datiem. Darbs ir sadalīts 3 daļās: pirmā un otrā ir teorētiskas, trešā - praktiska. Teorijas pirmajā daļā tiek izpētīta procentu likmju opciju būtība, veidi un pielietojums, bet otrajā– standarta tirgus modeļa apskats Cap un mijmaiņas darījuma iespējas līguma cenas aprēķināšanai. Praktiskajā daļā, pamatojoties uz standarta tirgus modeli, tiek modelēts procentu likmju mijmaiņas darījuma iespējas līguma cenas aprēķināšanas rīks MS Excel VBA vidē un, balstoties uz pašreizējo EUR procentu likmju tirgu, tiek pielāgoti darījuma detaļu parametri, izmantojot MS Excel. Darbs rakstīts latviešu valodā un satur: 52 lpp., 12 nodaļas, 18 apakšnodaļas, 5 tabulas, 21 attēlu, 34 formulas un 3 pielikumus.
Keywords Cap līgums, mijmaiņas darījuma iespējas līgums, standarta tirgus modelis, prēmija, Euribor
Keywords in English Cap, swaption, Standard Market Model, premium, Euribor
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 06.06.2017 22:36:14