| Studiju veids |
bakalaura profesionālās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženierija |
| Nosaukums |
Hedžešanas iespējas valūtas darījumiem un cenu riska pārvaldīšana |
| Nosaukums angļu valodā |
Foreign Exchange Risk Management and Currency Hedging |
| Struktūrvienība |
33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte |
| Darba vadītājs |
J. Fjodorovs |
| Recenzents |
|
| Anotācija |
Bakalaura darba pētījums ir aktuāls uzņēmumiem, kuri bieži veic norēķinus ārvalstu valūtās un ienākumu/izdevumu daļu sastāda ienākumi/izdevumi ārvalstu valūtās, kā arī uzņēmumiem, kuriem ir saistības ārvalstu valūtās.
Darba pirmajā nodaļā aprakstīta Latvijas ekonomiskā vide, IKP un inflācijas tempa vispārēja analīze un globālās ekonomikas 2016. gada raksturojums. Otrajā nodaļā aprakstītas valūtas tirgus attīstības tendences, Latvijas uzņēmumu un komercbanku aktivitāte valūtas tirgū. Darba trešā nodaļa veltīta hedžēšanas instrumentu izpētei, hedžēšanas stratēģijām un iespējām. Ceturtajā nodaļā ir pētīta hedžēšanas darījumu efektivitāte, analizējot bāzes risku un cenu ierobežošanas koeficientu un tā rēķināšanas metodes. Darba piektajā nodaļā izstrādāts rīks MS Excel vidē, kas nosaka EUR/USD valūtas kursa volatilitāti, balstoties uz EUR/USD vēsturiskajām cenām, izmantojot autoregresīvo GARCH modeli un eksponenciāli svērtās kovariācijas (EWMA), to salīdzināšana.
Darba pielikumos atrodami grafiki, kas raksturo GARCH un EWMA prognozēto volatilitāti, pārbaude par GARCH efektu un VBA kods, kurš lietots Excel rīka realizācijas procesā.
Darbā: 28 attēli, 24 vienādojumi, 3 pielikumi un 21 informācijas avots. |
| Atslēgas vārdi |
Valūtas tirgus, Hedžēšana, Valūtas maiņa, GARCH, EWMA |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
Currency Market, Hedging, Currency Exchange, GARCH, EWMA |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2017 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
06.06.2017 22:31:35 |
