Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Finanšu inženierija
Nosaukums Hedžešanas iespējas valūtas darījumiem un cenu riska pārvaldīšana
Nosaukums angļu valodā Foreign Exchange Risk Management and Currency Hedging
Autors Beāte Krauze
Struktūrvienība 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts
Darba vadītājs J. Fjodorovs
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba pētījums ir aktuāls uzņēmumiem, kuri bieži veic norēķinus ārvalstu valūtās un ienākumu/izdevumu daļu sastāda ienākumi/izdevumi ārvalstu valūtās, kā arī uzņēmumiem, kuriem ir saistības ārvalstu valūtās. Darba pirmajā nodaļā aprakstīta Latvijas ekonomiskā vide, IKP un inflācijas tempa vispārēja analīze un globālās ekonomikas 2016. gada raksturojums. Otrajā nodaļā aprakstītas valūtas tirgus attīstības tendences, Latvijas uzņēmumu un komercbanku aktivitāte valūtas tirgū. Darba trešā nodaļa veltīta hedžēšanas instrumentu izpētei, hedžēšanas stratēģijām un iespējām. Ceturtajā nodaļā ir pētīta hedžēšanas darījumu efektivitāte, analizējot bāzes risku un cenu ierobežošanas koeficientu un tā rēķināšanas metodes. Darba piektajā nodaļā izstrādāts rīks MS Excel vidē, kas nosaka EUR/USD valūtas kursa volatilitāti, balstoties uz EUR/USD vēsturiskajām cenām, izmantojot autoregresīvo GARCH modeli un eksponenciāli svērtās kovariācijas (EWMA), to salīdzināšana. Darba pielikumos atrodami grafiki, kas raksturo GARCH un EWMA prognozēto volatilitāti, pārbaude par GARCH efektu un VBA kods, kurš lietots Excel rīka realizācijas procesā. Darbā: 28 attēli, 24 vienādojumi, 3 pielikumi un 21 informācijas avots.
Atslēgas vārdi Valūtas tirgus, Hedžēšana, Valūtas maiņa, GARCH, EWMA
Atslēgas vārdi angļu valodā Currency Market, Hedging, Currency Exchange, GARCH, EWMA
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2017 22:31:35