| Studiju veids |
maģistra akadēmiskās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Uzņēmējdarbība un vadīšana |
| Nosaukums |
"Kopulu metožu piemērošana iekšējam riska vadības modelim nedzīvības apdrošināšanā" |
| Nosaukums angļu valodā |
"Adopting Copula Methods in Risk Management Model in Non-Life Insurance " |
| Struktūrvienība |
22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte |
| Darba vadītājs |
Voronova Irina |
| Recenzents |
Stepčenko Darja, docente, Dr.oec., RTU IUV katedra |
| Anotācija |
Ar 2016. gadu apdrošināšanas sabiedrībām stājies spēkā Maksātspēja II prasības, kas ļauj lietot gan noteiktās standarta formulas, gan veidot pašiem savu iekšējo aprēķinu modeli. Darbā tiek pētīta iespēja izmantot kopulu metodi, lai nomodelētu kapitālu, kas nepieciešams iespējamo tirgus riska radīto zaudējumu segšanai.
Darbā tiek izveidots mākslīgs testēšanas portfelis un tiek noteikta piemērota kopula ar programmas R palīdzību. Pētījuma beigās ir noteikts portfeļa VaR un aprēķināts kapitāla lielums, kas nepieciešams iespējamo tirgus riska zaudējumu segšanai.
Darbā tiek iegūts, ka Maksātspēja II standarta formula un uz kopulām balstīta metode dod līdzīgus rezultātus pie investīcijām ar zemām procentu likmju svārstībām. Ja procentu likmēm piemīt lielāks svārstīgums, tad kopulu metode pieprasīs nodrošināt lielāku kapitāla lielumu iespējamo tirgus riska zaudējumu segšanai. |
| Atslēgas vārdi |
kopula, Maksātspēja II, procentu likmju risks, riska vadība, VaR |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
copula, Solvency II, interest rate risk, Risk Management, VaR |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2017 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
22.05.2017 23:05:25 |
