Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Kopulu metožu piemērošana iekšējam riska vadības modelim nedzīvības apdrošināšanā"
Nosaukums angļu valodā "Adopting Copula Methods in Risk Management Model in Non-Life Insurance "
Autors Inta Cīmure
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Voronova Irina
Recenzents Stepčenko Darja, docente, Dr.oec., RTU IUV katedra
Anotācija Ar 2016. gadu apdrošināšanas sabiedrībām stājies spēkā Maksātspēja II prasības, kas ļauj lietot gan noteiktās standarta formulas, gan veidot pašiem savu iekšējo aprēķinu modeli. Darbā tiek pētīta iespēja izmantot kopulu metodi, lai nomodelētu kapitālu, kas nepieciešams iespējamo tirgus riska radīto zaudējumu segšanai. Darbā tiek izveidots mākslīgs testēšanas portfelis un tiek noteikta piemērota kopula ar programmas R palīdzību. Pētījuma beigās ir noteikts portfeļa VaR un aprēķināts kapitāla lielums, kas nepieciešams iespējamo tirgus riska zaudējumu segšanai. Darbā tiek iegūts, ka Maksātspēja II standarta formula un uz kopulām balstīta metode dod līdzīgus rezultātus pie investīcijām ar zemām procentu likmju svārstībām. Ja procentu likmēm piemīt lielāks svārstīgums, tad kopulu metode pieprasīs nodrošināt lielāku kapitāla lielumu iespējamo tirgus riska zaudējumu segšanai.
Atslēgas vārdi kopula, Maksātspēja II, procentu likmju risks, riska vadība, VaR
Atslēgas vārdi angļu valodā copula, Solvency II, interest rate risk, Risk Management, VaR
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2017 23:05:25