| Form of studies |
Master |
| Title of the study programm |
Entrepreneurship and Management |
| Title in original language |
"Kopulu metožu piemērošana iekšējam riska vadības modelim nedzīvības apdrošināšanā" |
| Title in English |
"Adopting Copula Methods in Risk Management Model in Non-Life Insurance " |
| Department |
22000 Faculty of Engineering Economics and Management |
| Scientific advisor |
Voronova Irina |
| Reviewer |
Stepčenko Darja, docente, Dr.oec., RTU IUV katedra |
| Abstract |
Ar 2016. gadu apdrošināšanas sabiedrībām stājies spēkā Maksātspēja II prasības, kas ļauj lietot gan noteiktās standarta formulas, gan veidot pašiem savu iekšējo aprēķinu modeli. Darbā tiek pētīta iespēja izmantot kopulu metodi, lai nomodelētu kapitālu, kas nepieciešams iespējamo tirgus riska radīto zaudējumu segšanai.
Darbā tiek izveidots mākslīgs testēšanas portfelis un tiek noteikta piemērota kopula ar programmas R palīdzību. Pētījuma beigās ir noteikts portfeļa VaR un aprēķināts kapitāla lielums, kas nepieciešams iespējamo tirgus riska zaudējumu segšanai.
Darbā tiek iegūts, ka Maksātspēja II standarta formula un uz kopulām balstīta metode dod līdzīgus rezultātus pie investīcijām ar zemām procentu likmju svārstībām. Ja procentu likmēm piemīt lielāks svārstīgums, tad kopulu metode pieprasīs nodrošināt lielāku kapitāla lielumu iespējamo tirgus riska zaudējumu segšanai. |
| Keywords |
kopula, Maksātspēja II, procentu likmju risks, riska vadība, VaR |
| Keywords in English |
copula, Solvency II, interest rate risk, Risk Management, VaR |
| Language |
lv |
| Year |
2017 |
| Date and time of uploading |
22.05.2017 23:05:25 |
