| Studiju veids |
bakalaura profesionālās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženierija |
| Nosaukums |
Finanšu riska modeļu vēsturiskās modelēšanas metodoloģijas izstrāde un realizācija |
| Nosaukums angļu valodā |
Development of Back Testing Metodology and Software Implementation in Financial Risk Models |
| Struktūrvienība |
12500 Lietišķās matemātikas institūts |
| Darba vadītājs |
V. Ajevskis |
| Recenzents |
|
| Anotācija |
Dotais diplomdarba projekts ir veltīts finanšu riska modeļu vēsturiskās modelēšanas metodoloģijas izstrādei, kura būtu praktiskais pielietojuma bankās, pensiju fondos un citās investīciju organizācijās.
Mūsdienu finanšu institūcijās, tādās kā bankas, pensiju fondi, hedž fondi, ikdienā saskaras ar paaugstinātiem finanšu riskiem. Tas nozīmē, ka ir nepieciešami atbilstoši instrumenti, lai šos riskus varētu kontrolēt un prognozēt.
Šī bakalaura darba ietvaros tika izveidots finanšu portfelis, kurš sastāv no četru kompāniju akcijām, un tika novērtēti finanšu riski, izmantojot Value at Risk metodoloģiju.
Bakalaura darbs tika izpildīts MS Excel vidē. Šajā darbā ir 7 attēli un 22 tabulas un tā izpildes laikā tika izmantoti 12 informācijas avoti. |
| Atslēgas vārdi |
Value at Risk, finanšu riska modeļu vēstruriska modelēšana |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
Value at Risk, backtesting of financial risk models |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2016 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
14.06.2016 12:32:23 |
