Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Financial Engineering
Title in original language Finanšu riska modeļu vēsturiskās modelēšanas metodoloģijas izstrāde un realizācija
Title in English Development of Back Testing Metodology and Software Implementation in Financial Risk Models
Author Aleksandrs Jurins
Department 12200 Institute of Computer Control, Automation and Computer Engineering
Scientific advisor V. Ajevskis
Reviewer
Abstract Dotais diplomdarba projekts ir veltīts finanšu riska modeļu vēsturiskās modelēšanas metodoloģijas izstrādei, kura būtu praktiskais pielietojuma bankās, pensiju fondos un citās investīciju organizācijās. Mūsdienu finanšu institūcijās, tādās kā bankas, pensiju fondi, hedž fondi, ikdienā saskaras ar paaugstinātiem finanšu riskiem. Tas nozīmē, ka ir nepieciešami atbilstoši instrumenti, lai šos riskus varētu kontrolēt un prognozēt. Šī bakalaura darba ietvaros tika izveidots finanšu portfelis, kurš sastāv no četru kompāniju akcijām, un tika novērtēti finanšu riski, izmantojot Value at Risk metodoloģiju. Bakalaura darbs tika izpildīts MS Excel vidē. Šajā darbā ir 7 attēli un 22 tabulas un tā izpildes laikā tika izmantoti 12 informācijas avoti.
Keywords Value at Risk, finanšu riska modeļu vēstruriska modelēšana
Keywords in English Value at Risk, backtesting of financial risk models
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 14.06.2016 12:32:23