| Studiju veids |
bakalaura profesionālās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženierija |
| Nosaukums |
Atvasināto vērtspapīru portfeļa riska vadīšana |
| Nosaukums angļu valodā |
Development of System of Risk Management for Portfolios of Derivative Securities |
| Struktūrvienība |
12500 Lietišķās matemātikas institūts |
| Darba vadītājs |
V. Ajevskis |
| Recenzents |
|
| Anotācija |
Bakalaura darbu izstrādāja RTU Finanšu inženierijas 4.kursa studente Marija Gordeiko, st.apl.nr.121RDC008. Darba tēma ir “Atvasināto vērtspapīru portfeļa riska vadīšana”. Darbā tiek izstrādāti matemātiskie algoritmi vērtspapīru un atvasināto vērtspapīru portfeļu veidošanai un analīzei, kā arī izstrādāta portfeļu pārvaldīšanas un riska aprēķina sistēma MS Excel vidē, veikta akciju nākotnes cenu prognozēšana. Darbs sastāv no teorētiskās daļas, kurā tiek aprakstīti teorētiskie aspekti par tēmu, kā arī prakstiskās daļas, kurā sniegts izveidotās sistēmas apraksts un testēta tās darbība. Darbā secināts par sistēmas lietderīgumu, salīdzināti opciju un akciju portfeļu riska rādītāji un peļņas apmērs, kā arī prognozēšanas efektivitāte, sniegti priekšlikumi.
Darbs kopumā izklāstīts 91 lappusē, tajā iekļautas 2 tabulas, 56 attēli. Darbā izmantoti 37 literatūras avoti un pievienoti 2 pielikumi. |
| Atslēgas vārdi |
Opcijas, akcijas, atvasinātie vērtspapīri, vērtspapīru portfelis, riska pārvaldīšana, riska analīze, VaR, cenu prognozēšana, riska aprēķina sistēma. |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
Options, shares, derivatives, securities, portfolio management, risk management, risk analysis, VaR, forecasting, risk calculation system. |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2016 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
10.06.2016 13:31:05 |
