Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Financial Engineering
Title in original language Atvasināto vērtspapīru portfeļa riska vadīšana
Title in English Development of System of Risk Management for Portfolios of Derivative Securities
Author Marija Gordeiko
Department 12200 Institute of Computer Control, Automation and Computer Engineering
Scientific advisor V. Ajevskis
Reviewer
Abstract Bakalaura darbu izstrādāja RTU Finanšu inženierijas 4.kursa studente Marija Gordeiko, st.apl.nr.121RDC008. Darba tēma ir “Atvasināto vērtspapīru portfeļa riska vadīšana”. Darbā tiek izstrādāti matemātiskie algoritmi vērtspapīru un atvasināto vērtspapīru portfeļu veidošanai un analīzei, kā arī izstrādāta portfeļu pārvaldīšanas un riska aprēķina sistēma MS Excel vidē, veikta akciju nākotnes cenu prognozēšana. Darbs sastāv no teorētiskās daļas, kurā tiek aprakstīti teorētiskie aspekti par tēmu, kā arī prakstiskās daļas, kurā sniegts izveidotās sistēmas apraksts un testēta tās darbība. Darbā secināts par sistēmas lietderīgumu, salīdzināti opciju un akciju portfeļu riska rādītāji un peļņas apmērs, kā arī prognozēšanas efektivitāte, sniegti priekšlikumi. Darbs kopumā izklāstīts 91 lappusē, tajā iekļautas 2 tabulas, 56 attēli. Darbā izmantoti 37 literatūras avoti un pievienoti 2 pielikumi.
Keywords Opcijas, akcijas, atvasinātie vērtspapīri, vērtspapīru portfelis, riska pārvaldīšana, riska analīze, VaR, cenu prognozēšana, riska aprēķina sistēma.
Keywords in English Options, shares, derivatives, securities, portfolio management, risk management, risk analysis, VaR, forecasting, risk calculation system.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 10.06.2016 13:31:05