| Studiju veids |
bakalaura profesionālās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženierija |
| Nosaukums |
Opciju portfeļa izveidošana un risku analīze, izmantojot mazvarbūtīgo notikumu analīzi |
| Nosaukums angļu valodā |
Creating on Option Portfolio and Risk Analysis by Using Small-Probability Event Analysis |
| Struktūrvienība |
12500 Lietišķās matemātikas institūts |
| Darba vadītājs |
J. Fjodorovs |
| Recenzents |
|
| Anotācija |
Darbā apskatītas opcijas kā finanšu ieguldījumu instruments un radīts un aprakstīts
rīks, kas izveidots Excel vidē, ar kura palīdzību ir iespējams realizēt vairākas opciju
tirdzniecības stratēģijas.
Darba pirmajā nodaļā ir dots ieskats opciju būtībā un piedāvāti piemēri biežāk
lietotajiem opciju līgumiem.
Darba otrā nodaļa sniedz ieskatu divās dažādās opciju cenu noteikšanas metodēs –
Bleka Šoula modelī un modelī, kas ņem vērā ienesīgumu autokorelācija.
Darba trešajā nodaļā apskatīti galvenie opciju stratēģijas aprakstošie rādītāji jeb
grieķi.
Darba ceturtajā nodaļā aprakstīta mazvarbūtīga notikuma būtība, norādot uz
vēsturiskiem piemēriem, kā arī dots ieskaits stratēģijās, kuras dod iespēju no šādiem
notikumiem gūt labumu. Šajā nodaļā arī dots ieskats darba praktiskajā daļā izmantotajās
stratēģijās.
Darba piektajā nodaļā ir aprakstīts darbā īstenotais ieguldījumu un opciju
tirdzniecības rīks, kas izveidots Excel vidē, kā arī papildrīki, kas izmantoti rīka
funkcionēšanas nodrošināšanai, kā arī metodes, kas lietotas dažādu rezultātu sasniegšanai.
Piektajā nodaļā arī apskatīti modeļa rezultāti vēsturiskās situācijās pirms straujiem tirgus notikumiem jeb melnajiem gulbjiem.
Darba pielikumos atrodams VBA kods, kurš lietots Excel rīka realizācijas procesā.
Darbā: 61 lpp. teksts, 54 attēli, 2 pielikumi, 23 vienādojumi un 23 informācijas avoti. |
| Atslēgas vārdi |
Opcijas, opciju grieķi, opciju tirdzniecība, opciju tirdzniecības stratēģijas, opciju cenošanas modeļi, VBA. |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
Options, option greeks,option trading, option trading strategies, option pricing models, VBA. |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2016 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
09.06.2016 16:07:44 |
