Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Financial Engineering
Title in original language Opciju portfeļa izveidošana un risku analīze, izmantojot mazvarbūtīgo notikumu analīzi
Title in English Creating on Option Portfolio and Risk Analysis by Using Small-Probability Event Analysis
Author Matīss Degro
Department 12200 Institute of Computer Control, Automation and Computer Engineering
Scientific advisor J. Fjodorovs
Reviewer
Abstract Darbā apskatītas opcijas kā finanšu ieguldījumu instruments un radīts un aprakstīts rīks, kas izveidots Excel vidē, ar kura palīdzību ir iespējams realizēt vairākas opciju tirdzniecības stratēģijas. Darba pirmajā nodaļā ir dots ieskats opciju būtībā un piedāvāti piemēri biežāk lietotajiem opciju līgumiem. Darba otrā nodaļa sniedz ieskatu divās dažādās opciju cenu noteikšanas metodēs – Bleka Šoula modelī un modelī, kas ņem vērā ienesīgumu autokorelācija. Darba trešajā nodaļā apskatīti galvenie opciju stratēģijas aprakstošie rādītāji jeb grieķi. Darba ceturtajā nodaļā aprakstīta mazvarbūtīga notikuma būtība, norādot uz vēsturiskiem piemēriem, kā arī dots ieskaits stratēģijās, kuras dod iespēju no šādiem notikumiem gūt labumu. Šajā nodaļā arī dots ieskats darba praktiskajā daļā izmantotajās stratēģijās. Darba piektajā nodaļā ir aprakstīts darbā īstenotais ieguldījumu un opciju tirdzniecības rīks, kas izveidots Excel vidē, kā arī papildrīki, kas izmantoti rīka funkcionēšanas nodrošināšanai, kā arī metodes, kas lietotas dažādu rezultātu sasniegšanai. Piektajā nodaļā arī apskatīti modeļa rezultāti vēsturiskās situācijās pirms straujiem tirgus notikumiem jeb melnajiem gulbjiem. Darba pielikumos atrodams VBA kods, kurš lietots Excel rīka realizācijas procesā. Darbā: 61 lpp. teksts, 54 attēli, 2 pielikumi, 23 vienādojumi un 23 informācijas avoti.
Keywords Opcijas, opciju grieķi, opciju tirdzniecība, opciju tirdzniecības stratēģijas, opciju cenošanas modeļi, VBA.
Keywords in English Options, option greeks,option trading, option trading strategies, option pricing models, VBA.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 09.06.2016 16:07:44