Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Finanšu inženierija
Nosaukums Vīnes apdrošināšanas grupas akciju cenas analīze ar GARCH modeļiem
Nosaukums angļu valodā Viena Inssurence Group Stock Price Analysis with GARCH Models
Autors Arita Priedniece
Struktūrvienība 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts
Darba vadītājs O. Pavļenko
Recenzents
Anotācija Darbs ir veltīts “Vienna Insurance Group” uzņēmuma un akciju cenu izpētei. Akciju cenu analīzei un prognozēšanai tika izmantoti ARMA un GARCH modeļi. Modeļu analīze veikta lietojumprogrammatūrā “EViews 8”. Pētījums veikts par laika posmu no 2009.gada 5. oktobra līdz 2016.gada 11.martam. Tika izveidoti 4 regresijas modeļi, ar kuru palīdzību iespējams prognozēt nākotnes akcijas cenu. Darbs sastāv no 74 lappusēm, 50 attēliem, 7 tabulām, 28 formulām un 23 informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi AKCIJA, GARCH, MODELIS, PROGNOZE
Atslēgas vārdi angļu valodā STOCK, GARCH, MODEL, FORECAST
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2016 18:59:03