| Studiju veids |
bakalaura profesionālās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženierija |
| Nosaukums |
Vīnes apdrošināšanas grupas akciju cenas analīze ar GARCH modeļiem |
| Nosaukums angļu valodā |
Viena Inssurence Group Stock Price Analysis with GARCH Models |
| Struktūrvienība |
33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte |
| Darba vadītājs |
O. Pavļenko |
| Recenzents |
|
| Anotācija |
Darbs ir veltīts “Vienna Insurance Group” uzņēmuma un akciju cenu izpētei. Akciju cenu analīzei un prognozēšanai tika izmantoti ARMA un GARCH modeļi. Modeļu analīze veikta lietojumprogrammatūrā “EViews 8”. Pētījums veikts par laika posmu no 2009.gada 5. oktobra līdz 2016.gada 11.martam. Tika izveidoti 4 regresijas modeļi, ar kuru palīdzību iespējams prognozēt nākotnes akcijas cenu.
Darbs sastāv no 74 lappusēm, 50 attēliem, 7 tabulām, 28 formulām un 23 informācijas avotiem. |
| Atslēgas vārdi |
AKCIJA, GARCH, MODELIS, PROGNOZE |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
STOCK, GARCH, MODEL, FORECAST |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2016 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
08.06.2016 18:59:03 |
