| Form of studies |
Professional Bachelor |
| Title of the study programm |
Financial Engineering |
| Title in original language |
Vīnes apdrošināšanas grupas akciju cenas analīze ar GARCH modeļiem |
| Title in English |
Viena Inssurence Group Stock Price Analysis with GARCH Models |
| Department |
Faculty Of Computer Science Information Tehnology And Energy |
| Scientific advisor |
O. Pavļenko |
| Reviewer |
|
| Abstract |
Darbs ir veltīts “Vienna Insurance Group” uzņēmuma un akciju cenu izpētei. Akciju cenu analīzei un prognozēšanai tika izmantoti ARMA un GARCH modeļi. Modeļu analīze veikta lietojumprogrammatūrā “EViews 8”. Pētījums veikts par laika posmu no 2009.gada 5. oktobra līdz 2016.gada 11.martam. Tika izveidoti 4 regresijas modeļi, ar kuru palīdzību iespējams prognozēt nākotnes akcijas cenu.
Darbs sastāv no 74 lappusēm, 50 attēliem, 7 tabulām, 28 formulām un 23 informācijas avotiem. |
| Keywords |
AKCIJA, GARCH, MODELIS, PROGNOZE |
| Keywords in English |
STOCK, GARCH, MODEL, FORECAST |
| Language |
lv |
| Year |
2016 |
| Date and time of uploading |
08.06.2016 18:59:03 |
