Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Financial Engineering
Title in original language Vīnes apdrošināšanas grupas akciju cenas analīze ar GARCH modeļiem
Title in English Viena Inssurence Group Stock Price Analysis with GARCH Models
Author Arita Priedniece
Department 12200 Institute of Computer Control, Automation and Computer Engineering
Scientific advisor O. Pavļenko
Reviewer
Abstract Darbs ir veltīts “Vienna Insurance Group” uzņēmuma un akciju cenu izpētei. Akciju cenu analīzei un prognozēšanai tika izmantoti ARMA un GARCH modeļi. Modeļu analīze veikta lietojumprogrammatūrā “EViews 8”. Pētījums veikts par laika posmu no 2009.gada 5. oktobra līdz 2016.gada 11.martam. Tika izveidoti 4 regresijas modeļi, ar kuru palīdzību iespējams prognozēt nākotnes akcijas cenu. Darbs sastāv no 74 lappusēm, 50 attēliem, 7 tabulām, 28 formulām un 23 informācijas avotiem.
Keywords AKCIJA, GARCH, MODELIS, PROGNOZE
Keywords in English STOCK, GARCH, MODEL, FORECAST
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 08.06.2016 18:59:03