Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Finanšu inženierija
Nosaukums Monte-Karlo divu slāņu simulācijas shēmas pielietošana LIBOR tirgus modeļa analīzē
Nosaukums angļu valodā Monte-Karlo Double Layer Simulation Scheme Application in LIBOR Market Model Analysis
Struktūrvienība 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts
Darba vadītājs J. Goldšteine
Recenzents
Anotācija Bakalaura darbā apskatīts LIBOR tirgus modelis un tā pielietošana Cap līguma vērtības noteikšanai ar Montekarlo metodes palīdzību. Darbs sadalīts teorētiskajā un praktiskajā daļā. Teorētiskajā daļā tiek apskatīta LIBOR definīcija, Cap līguma princips, nākotnes likmju veidošanas process, LIBOR tirgus modelis, Montekarlo metodes principi, kā arī Montekarlo tradicionālā un divu slāņu simulācijas metodes pielietošana LIBOR tirgus modelim. Praktiskajā daļā programmā MATLAB tiek implementēts viena faktora LIBOR tirgus modelis ar konstantu volatilitāti, izmantojot Montekarlo tradicionālo un divu slāņu simulācijas metodi, kā arī tiek salīdzināti iegūtie rezultāti. Darbā: 32 lpp. teksts, 35 attēli, 5 tabulas, 2 pielikumi un 9 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi LIBOR tirgus modelis, Montekarlo metode, Procentu likmju maksimālās robežvērtības līgums
Atslēgas vārdi angļu valodā LIBOR market model, Monte Carlo method, Cap derivative
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2016 14:28:17