| Studiju veids |
bakalaura profesionālās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženierija |
| Nosaukums |
Monte-Karlo divu slāņu simulācijas shēmas pielietošana LIBOR tirgus modeļa analīzē |
| Nosaukums angļu valodā |
Monte-Karlo Double Layer Simulation Scheme Application in LIBOR Market Model Analysis |
| Struktūrvienība |
33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte |
| Darba vadītājs |
J. Goldšteine |
| Recenzents |
|
| Anotācija |
Bakalaura darbā apskatīts LIBOR tirgus modelis un tā pielietošana Cap līguma vērtības noteikšanai ar Montekarlo metodes palīdzību. Darbs sadalīts teorētiskajā un praktiskajā daļā.
Teorētiskajā daļā tiek apskatīta LIBOR definīcija, Cap līguma princips, nākotnes likmju veidošanas process, LIBOR tirgus modelis, Montekarlo metodes principi, kā arī Montekarlo tradicionālā un divu slāņu simulācijas metodes pielietošana LIBOR tirgus modelim.
Praktiskajā daļā programmā MATLAB tiek implementēts viena faktora LIBOR tirgus modelis ar konstantu volatilitāti, izmantojot Montekarlo tradicionālo un divu slāņu simulācijas metodi, kā arī tiek salīdzināti iegūtie rezultāti.
Darbā: 32 lpp. teksts, 35 attēli, 5 tabulas, 2 pielikumi un 9 informācijas avoti. |
| Atslēgas vārdi |
LIBOR tirgus modelis, Montekarlo metode, Procentu likmju maksimālās robežvērtības līgums |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
LIBOR market model, Monte Carlo method, Cap derivative |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2016 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
08.06.2016 14:28:17 |
