Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Financial Engineering
Title in original language Monte-Karlo divu slāņu simulācijas shēmas pielietošana LIBOR tirgus modeļa analīzē
Title in English Monte-Karlo Double Layer Simulation Scheme Application in LIBOR Market Model Analysis
Author Kristiāna Kusiņa
Department 12200 Institute of Computer Control, Automation and Computer Engineering
Scientific advisor J. Goldšteine
Reviewer
Abstract Bakalaura darbā apskatīts LIBOR tirgus modelis un tā pielietošana Cap līguma vērtības noteikšanai ar Montekarlo metodes palīdzību. Darbs sadalīts teorētiskajā un praktiskajā daļā. Teorētiskajā daļā tiek apskatīta LIBOR definīcija, Cap līguma princips, nākotnes likmju veidošanas process, LIBOR tirgus modelis, Montekarlo metodes principi, kā arī Montekarlo tradicionālā un divu slāņu simulācijas metodes pielietošana LIBOR tirgus modelim. Praktiskajā daļā programmā MATLAB tiek implementēts viena faktora LIBOR tirgus modelis ar konstantu volatilitāti, izmantojot Montekarlo tradicionālo un divu slāņu simulācijas metodi, kā arī tiek salīdzināti iegūtie rezultāti. Darbā: 32 lpp. teksts, 35 attēli, 5 tabulas, 2 pielikumi un 9 informācijas avoti.
Keywords LIBOR tirgus modelis, Montekarlo metode, Procentu likmju maksimālās robežvērtības līgums
Keywords in English LIBOR market model, Monte Carlo method, Cap derivative
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 08.06.2016 14:28:17