| Form of studies |
Professional Bachelor |
| Title of the study programm |
Financial Engineering |
| Title in original language |
Monte-Karlo divu slāņu simulācijas shēmas pielietošana LIBOR tirgus modeļa analīzē |
| Title in English |
Monte-Karlo Double Layer Simulation Scheme Application in LIBOR Market Model Analysis |
| Department |
Faculty Of Computer Science Information Tehnology And Energy |
| Scientific advisor |
J. Goldšteine |
| Reviewer |
|
| Abstract |
Bakalaura darbā apskatīts LIBOR tirgus modelis un tā pielietošana Cap līguma vērtības noteikšanai ar Montekarlo metodes palīdzību. Darbs sadalīts teorētiskajā un praktiskajā daļā.
Teorētiskajā daļā tiek apskatīta LIBOR definīcija, Cap līguma princips, nākotnes likmju veidošanas process, LIBOR tirgus modelis, Montekarlo metodes principi, kā arī Montekarlo tradicionālā un divu slāņu simulācijas metodes pielietošana LIBOR tirgus modelim.
Praktiskajā daļā programmā MATLAB tiek implementēts viena faktora LIBOR tirgus modelis ar konstantu volatilitāti, izmantojot Montekarlo tradicionālo un divu slāņu simulācijas metodi, kā arī tiek salīdzināti iegūtie rezultāti.
Darbā: 32 lpp. teksts, 35 attēli, 5 tabulas, 2 pielikumi un 9 informācijas avoti. |
| Keywords |
LIBOR tirgus modelis, Montekarlo metode, Procentu likmju maksimālās robežvērtības līgums |
| Keywords in English |
LIBOR market model, Monte Carlo method, Cap derivative |
| Language |
lv |
| Year |
2016 |
| Date and time of uploading |
08.06.2016 14:28:17 |
