| Studiju veids |
bakalaura profesionālās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženierija |
| Nosaukums |
Splainu pielietošana procentu likmju modelēšanā |
| Nosaukums angļu valodā |
Use of the Splines for Modeling Interest Rates |
| Struktūrvienība |
33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte |
| Darba vadītājs |
N. Budkina |
| Recenzents |
|
| Anotācija |
Bakalaura darbs ir veltīts Austrālijas valsts tirgus nākotnes procentu likmju analīzei ar matemātiskā modeļa splaina palīdzību. Darbs ir sadalīts divās daļās – teorētiskajā un praktiskajā daļā.
Teorētiskajā daļā tiek apskatīta informācija par obligācijām, iepazīstot obligāciju veidus, riskus un emitentus. Konkrētāk tiek aprakstīts, kas ir valsts obligācijas un iepazīts Latvijas un Austrālijas tirgus. Teorijas nobeigumā tiks prezentēta informācija par obligāciju novērtēšanu un splainu kā matemātisku modeli.
Praktiskā daļā tiek veikta modeļa izveide uz Austrālijas valsts emitētām obligācijām. Pētījums tiek veikts programmās R un Excel, modelējot splainus dažādos veidos, kā arī izmantojot divas speciālas metodes – McCulloch un Fisher, Nychka un Zervos metodes. Pētījuma nobeigumā tiek analizēta izveidotā modeļa piemērotība Austrālijas tirgus analīzei.
Bakalaura darbs ir veidots datorsalikumā latviešu valodā. Bakalaura darba apjoms: 51 lpp. teksts, 22 attēli, 7 tabulas, 7 pielikumi un 25 informācijas avoti. |
| Atslēgas vārdi |
Valsts emitētas kuponu obligācijas, splaini, procentu likmes |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
Government issued bonds, splines, interest rates |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2015 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
13.06.2015 23:01:10 |
