Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Financial Engineering
Title in original language Splainu pielietošana procentu likmju modelēšanā
Title in English Use of the Splines for Modeling Interest Rates
Author Līva Lāce
Department 12200 Institute of Computer Control, Automation and Computer Engineering
Scientific advisor N. Budkina
Reviewer
Abstract Bakalaura darbs ir veltīts Austrālijas valsts tirgus nākotnes procentu likmju analīzei ar matemātiskā modeļa splaina palīdzību. Darbs ir sadalīts divās daļās – teorētiskajā un praktiskajā daļā. Teorētiskajā daļā tiek apskatīta informācija par obligācijām, iepazīstot obligāciju veidus, riskus un emitentus. Konkrētāk tiek aprakstīts, kas ir valsts obligācijas un iepazīts Latvijas un Austrālijas tirgus. Teorijas nobeigumā tiks prezentēta informācija par obligāciju novērtēšanu un splainu kā matemātisku modeli. Praktiskā daļā tiek veikta modeļa izveide uz Austrālijas valsts emitētām obligācijām. Pētījums tiek veikts programmās R un Excel, modelējot splainus dažādos veidos, kā arī izmantojot divas speciālas metodes – McCulloch un Fisher, Nychka un Zervos metodes. Pētījuma nobeigumā tiek analizēta izveidotā modeļa piemērotība Austrālijas tirgus analīzei. Bakalaura darbs ir veidots datorsalikumā latviešu valodā. Bakalaura darba apjoms: 51 lpp. teksts, 22 attēli, 7 tabulas, 7 pielikumi un 25 informācijas avoti.
Keywords Valsts emitētas kuponu obligācijas, splaini, procentu likmes
Keywords in English Government issued bonds, splines, interest rates
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 13.06.2015 23:01:10