Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Finanšu inženierija
Nosaukums Nelineāru aktīvu cenu veidošanās problēmu metožu izstrāde
Nosaukums angļu valodā Development of Methods for Solving Nonlinear Asset Pricing Problems
Autors Margarita Dervine
Struktūrvienība 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts
Darba vadītājs V. Ajevskis
Recenzents
Anotācija Šī bakalaura darba mērķis ir izstrādāt Monte Carlo metodes finanšu aktīvu cenu, kas ir definētas ar nelineāro modeli, veidošanai. Ne visi finanšu uzdevumi var būt atrisināti analītiskajā veidā, tāpēc ir svarīgi izstrādāt skaitliskas risināšanas metodes šādu problēmu risināšanai. Darbā tika analizētas divas tuvinātas aprēķināšanas metodes nelineāro modeļu finanšu aktīvu cenu veidošanai: Monte Carlo metode un stohastiskā aproksimācija. Atšķirībā no klasiskās stohastiskās aproksimācijas, kur mērķis ir atrast noteiktu funkcijas punktu, šajā darbā ir aplūkota funkcionalā stohastiskās aproksimācijas pieeja nelineāro racionālo cerību modeļu risināšanai un apskatīts noteikts punkts kā funkcija. Lai novērtēt tuvināto aprēķināšanas metožu rezultātus, tie tika salīdzināti ar precīzo atrisinājumu. Monte Carlo metode tika pielietota procentu likmju laika struktūras veidošanai, kā arī “zero lower bound” noteikšanai. Tika secināts, ka abas metodes var būt izmantotas finanšu aktīvu cenu novērtēšanas modeļiem. Metožu salīdzināšanā tika secināts, ka stohastiskā aproksimācija rada labākus rezultātus nekā Monte Carlo metode. Darbā ir: 60 lpp., 10 attēli, 10 tabulas, 5 pielikumi un 18 nosaukumu informācijas avoti.
Atslēgas vārdi MONTE CARLO METODE, STOHASTISKĀ APROKSIMĀCIJA, FINANŠU AKTĪVU CENU VEIDOŠANAS NELINEĀRIE MODEĻI, BURNSIDE MODELIS, “ZERO LOWER BOUND”
Atslēgas vārdi angļu valodā MONTE CARLO METHOD, STOCHASTIC APPROXIMATION, NONLINEAR MODELS OF ASSET PRICING, BURNSIDE MODEL, “ZERO LOWER BOUND”
Valoda eng
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2015 10:50:49