| Studiju veids |
bakalaura akadēmiskās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Automātika un datortehnika |
| Nosaukums |
Finanšu portfeļa riska vadīšana |
| Nosaukums angļu valodā |
Risk Management of Financial Portfolio |
| Struktūrvienība |
12600 Viedo datortehnoloģiju institūts |
| Darba vadītājs |
V. Ajevskis |
| Recenzents |
|
| Anotācija |
Bakalaura darbā „Finanšu portfeļa riska vadīšana” tika pētīta riska pārvaldīšanas metodoloģija Value at Risk (VaR), kura plaši izmantota komercbankās pasaulē tā arī Latvijā. Šo metodoloģiju izmanto, lai noteiktu iespējami maksimālos zaudējumus portfelim ar noteiktu uzticamības līmeni noteiktā laika periodā. Teorētiskajā daļā tika dotas VaR nostādnes, formulas un piemēri kā arī aprakstīts riska jēdziens un to veidi.
Praktiskajā daļā MS Excel vidē ir izveidots riska aprēķins Rīgas fondu biržas OMXBBGI indeksiem izmantojot kovariāciju VaR , vēsturisko VaR, Monte Karlo VaR metodes, lai noteiktu risku ar 95% un 99% uzticamības līmeni 1 un 10 dienu laika periodiem. EWMA VaR metode izmantota, lai noteiktu risku OMXBBGI un OXMR indeksiem ar 99% uzticamības līmeni 10 dienu laika periodā.Veikta iegūto rezultātu analīze un piemērotākas metodes rekomendācija. Darbā 59 lpp, 24 attēli, 2 tabulas, 49 formulas, 16 informācijas avoti, pielikumā aprēķinu disks |
| Atslēgas vārdi |
Value at risk (VaR), risks, portfelis, ienesīgums, nozīmīguma līmenis |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
Value at risk (VaR), risk, portfolio, return, significance level |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2015 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
10.06.2015 11:18:18 |
