Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Automātika un datortehnika
Nosaukums Finanšu portfeļa riska vadīšana
Nosaukums angļu valodā Risk Management of Financial Portfolio
Autors Jānis Šmidhens
Struktūrvienība 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts
Darba vadītājs V. Ajevskis
Recenzents
Anotācija Bakalaura darbā „Finanšu portfeļa riska vadīšana” tika pētīta riska pārvaldīšanas metodoloģija Value at Risk (VaR), kura plaši izmantota komercbankās pasaulē tā arī Latvijā. Šo metodoloģiju izmanto, lai noteiktu iespējami maksimālos zaudējumus portfelim ar noteiktu uzticamības līmeni noteiktā laika periodā. Teorētiskajā daļā tika dotas VaR nostādnes, formulas un piemēri kā arī aprakstīts riska jēdziens un to veidi. Praktiskajā daļā MS Excel vidē ir izveidots riska aprēķins Rīgas fondu biržas OMXBBGI indeksiem izmantojot kovariāciju VaR , vēsturisko VaR, Monte Karlo VaR metodes, lai noteiktu risku ar 95% un 99% uzticamības līmeni 1 un 10 dienu laika periodiem. EWMA VaR metode izmantota, lai noteiktu risku OMXBBGI un OXMR indeksiem ar 99% uzticamības līmeni 10 dienu laika periodā.Veikta iegūto rezultātu analīze un piemērotākas metodes rekomendācija. Darbā 59 lpp, 24 attēli, 2 tabulas, 49 formulas, 16 informācijas avoti, pielikumā aprēķinu disks
Atslēgas vārdi Value at risk (VaR), risks, portfelis, ienesīgums, nozīmīguma līmenis
Atslēgas vārdi angļu valodā Value at risk (VaR), risk, portfolio, return, significance level
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2015 11:18:18