Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Automation and Computer Engineering
Title in original language Finanšu portfeļa riska vadīšana
Title in English Risk Management of Financial Portfolio
Author Jānis Šmidhens
Department 12200 Institute of Computer Control, Automation and Computer Engineering
Scientific advisor V. Ajevskis
Reviewer
Abstract Bakalaura darbā „Finanšu portfeļa riska vadīšana” tika pētīta riska pārvaldīšanas metodoloģija Value at Risk (VaR), kura plaši izmantota komercbankās pasaulē tā arī Latvijā. Šo metodoloģiju izmanto, lai noteiktu iespējami maksimālos zaudējumus portfelim ar noteiktu uzticamības līmeni noteiktā laika periodā. Teorētiskajā daļā tika dotas VaR nostādnes, formulas un piemēri kā arī aprakstīts riska jēdziens un to veidi. Praktiskajā daļā MS Excel vidē ir izveidots riska aprēķins Rīgas fondu biržas OMXBBGI indeksiem izmantojot kovariāciju VaR , vēsturisko VaR, Monte Karlo VaR metodes, lai noteiktu risku ar 95% un 99% uzticamības līmeni 1 un 10 dienu laika periodiem. EWMA VaR metode izmantota, lai noteiktu risku OMXBBGI un OXMR indeksiem ar 99% uzticamības līmeni 10 dienu laika periodā.Veikta iegūto rezultātu analīze un piemērotākas metodes rekomendācija. Darbā 59 lpp, 24 attēli, 2 tabulas, 49 formulas, 16 informācijas avoti, pielikumā aprēķinu disks
Keywords Value at risk (VaR), risks, portfelis, ienesīgums, nozīmīguma līmenis
Keywords in English Value at risk (VaR), risk, portfolio, return, significance level
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 10.06.2015 11:18:18