| Studiju veids |
bakalaura profesionālās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženierija |
| Nosaukums |
Eiropas opcijas ar divu veidu akcijām binomiālajā tirgū |
| Nosaukums angļu valodā |
European Options with two Stocks in Binomial Market |
| Struktūrvienība |
12500 Lietišķās matemātikas institūts |
| Darba vadītājs |
J. Carkovs |
| Recenzents |
|
| Anotācija |
Bakalaura darbā tiek izskatīti iespēju līgumi jeb opcijas, to taisnīgas cenas aprēķins un optimāla hedža noteikšana. Pētījumā tiek veikta divu aktīvu opcijas taisnīgas cenas un optimāla hedža teorijas implementācija Latvijas tirgum atbilstošā modelī. Tiek parādīts, ka N.S.Demina un M.Ju.Šiširina[14] piedāvātā divu aktīvu opciju cenošanas un optimālā hedža noteikšanas teorija bieži sniedz nepareizus rezultātus. Tiek piedāvāta alternatīvs taisnīgas cenas un optimālā hedža algoritms, balstoties uz Koksa-Rossa-Rubinšteina[13] teoriju.
Darbs sastāv no divām daļām: teorētiskā un praktiskā. Teorētiskā daļa ietver informāciju par opcijām, opciju cenu ietekmējošiem faktoriem, un opciju cenas noteikšanai nepieciešamiem elementiem. Tiek izskatītas taisnīgas cenas noteikšanas optimālā hedža atrašanas metodes.
Darba praktiskajā daļā tiek veikta divu aktīvu cenas noteikšanas teorijas implementācija, un tiek pārbaudīta teorijas pielietojamība tirgū.
Darbs sastāv no 53 lapaspusēm teksta, 4 tabulām, 16 attēliem un 14 informācijas avotiem. |
| Atslēgas vārdi |
EIROPAS OPCIJAS AR DIVU VEIDU VĒRTSPAPĪRIEM BINOMIĀLĀ TIRGŪ |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
OPTIONS |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2014 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
12.06.2014 12:07:57 |
