Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Financial Engineering
Title in original language Eiropas opcijas ar divu veidu akcijām binomiālajā tirgū
Title in English European Options with two Stocks in Binomial Market
Author Andris Fedotovs
Department 12200 Institute of Computer Control, Automation and Computer Engineering
Scientific advisor J. Carkovs
Reviewer
Abstract Bakalaura darbā tiek izskatīti iespēju līgumi jeb opcijas, to taisnīgas cenas aprēķins un optimāla hedža noteikšana. Pētījumā tiek veikta divu aktīvu opcijas taisnīgas cenas un optimāla hedža teorijas implementācija Latvijas tirgum atbilstošā modelī. Tiek parādīts, ka N.S.Demina un M.Ju.Šiširina[14] piedāvātā divu aktīvu opciju cenošanas un optimālā hedža noteikšanas teorija bieži sniedz nepareizus rezultātus. Tiek piedāvāta alternatīvs taisnīgas cenas un optimālā hedža algoritms, balstoties uz Koksa-Rossa-Rubinšteina[13] teoriju. Darbs sastāv no divām daļām: teorētiskā un praktiskā. Teorētiskā daļa ietver informāciju par opcijām, opciju cenu ietekmējošiem faktoriem, un opciju cenas noteikšanai nepieciešamiem elementiem. Tiek izskatītas taisnīgas cenas noteikšanas optimālā hedža atrašanas metodes. Darba praktiskajā daļā tiek veikta divu aktīvu cenas noteikšanas teorijas implementācija, un tiek pārbaudīta teorijas pielietojamība tirgū. Darbs sastāv no 53 lapaspusēm teksta, 4 tabulām, 16 attēliem un 14 informācijas avotiem.
Keywords EIROPAS OPCIJAS AR DIVU VEIDU VĒRTSPAPĪRIEM BINOMIĀLĀ TIRGŪ
Keywords in English OPTIONS
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 12.06.2014 12:07:57