| Studiju veids |
bakalaura profesionālās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženierija |
| Nosaukums |
Monte-Karlo metodes pielietošana LIBOR tirgus modeļa analīzē |
| Nosaukums angļu valodā |
Monte-Carlo Methods Application in LIBOR Market Model Analysis |
| Struktūrvienība |
33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte |
| Darba vadītājs |
J. Goldšteine |
| Recenzents |
|
| Anotācija |
Bakalaura darbs tiek veltīts tēmai par Monte Karlo metodes pielietošanu LIBOR tirgus modeļa analīzē. Darbs ir sadalīts divās daļās: teorētiskajā un praktiskajā. Izpētes objekts ir procentu likmju vērtspapīrs cap.
Teorētiskā daļa satur informāciju par visbiežāk pielietoto skaitļošanas algoritma metodi Monte Karlo un LIBOR tirgus modeli, tā vēsturi, nozīmīgumu kā arī procentu likmju cap iespēju līgumu un to cenu veidošanos.
Darba praktiskajā daļā tiks veikta Monte Karlo metodes algoritma izstrāde LIBOR tirgus modelim cap cenu aprēķināšanai, integrējot algoritmu Wolfram Mathematica programmā.
Darbā: 48 lpp. teksts, 12 tabulas, 23 attēli, 1 pielikums, 14 informācijas avoti. |
| Atslēgas vārdi |
LIBOR tirgus modelis,Monte Karlo metode, Derivatives |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
LIBOR market model, Monte Karlo metode, Derivatives |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2014 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
03.06.2014 21:53:53 |
