Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Finanšu inženierija
Nosaukums Monte-Karlo metodes pielietošana LIBOR tirgus modeļa analīzē
Nosaukums angļu valodā Monte-Carlo Methods Application in LIBOR Market Model Analysis
Struktūrvienība 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts
Darba vadītājs J. Goldšteine
Recenzents
Anotācija Bakalaura darbs tiek veltīts tēmai par Monte Karlo metodes pielietošanu LIBOR tirgus modeļa analīzē. Darbs ir sadalīts divās daļās: teorētiskajā un praktiskajā. Izpētes objekts ir procentu likmju vērtspapīrs cap. Teorētiskā daļa satur informāciju par visbiežāk pielietoto skaitļošanas algoritma metodi Monte Karlo un LIBOR tirgus modeli, tā vēsturi, nozīmīgumu kā arī procentu likmju cap iespēju līgumu un to cenu veidošanos. Darba praktiskajā daļā tiks veikta Monte Karlo metodes algoritma izstrāde LIBOR tirgus modelim cap cenu aprēķināšanai, integrējot algoritmu Wolfram Mathematica programmā. Darbā: 48 lpp. teksts, 12 tabulas, 23 attēli, 1 pielikums, 14 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi LIBOR tirgus modelis,Monte Karlo metode, Derivatives
Atslēgas vārdi angļu valodā LIBOR market model, Monte Karlo metode, Derivatives
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2014 21:53:53