Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Financial Engineering
Title in original language Monte-Karlo metodes pielietošana LIBOR tirgus modeļa analīzē
Title in English Monte-Carlo Methods Application in LIBOR Market Model Analysis
Author Ilze Zariņa
Department 12200 Institute of Computer Control, Automation and Computer Engineering
Scientific advisor J. Goldšteine
Reviewer
Abstract Bakalaura darbs tiek veltīts tēmai par Monte Karlo metodes pielietošanu LIBOR tirgus modeļa analīzē. Darbs ir sadalīts divās daļās: teorētiskajā un praktiskajā. Izpētes objekts ir procentu likmju vērtspapīrs cap. Teorētiskā daļa satur informāciju par visbiežāk pielietoto skaitļošanas algoritma metodi Monte Karlo un LIBOR tirgus modeli, tā vēsturi, nozīmīgumu kā arī procentu likmju cap iespēju līgumu un to cenu veidošanos. Darba praktiskajā daļā tiks veikta Monte Karlo metodes algoritma izstrāde LIBOR tirgus modelim cap cenu aprēķināšanai, integrējot algoritmu Wolfram Mathematica programmā. Darbā: 48 lpp. teksts, 12 tabulas, 23 attēli, 1 pielikums, 14 informācijas avoti.
Keywords LIBOR tirgus modelis,Monte Karlo metode, Derivatives
Keywords in English LIBOR market model, Monte Karlo metode, Derivatives
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 03.06.2014 21:53:53