| Form of studies |
Professional Bachelor |
| Title of the study programm |
Financial Engineering |
| Title in original language |
Monte-Karlo metodes pielietošana LIBOR tirgus modeļa analīzē |
| Title in English |
Monte-Carlo Methods Application in LIBOR Market Model Analysis |
| Department |
|
| Scientific advisor |
J. Goldšteine |
| Reviewer |
|
| Abstract |
Bakalaura darbs tiek veltīts tēmai par Monte Karlo metodes pielietošanu LIBOR tirgus modeļa analīzē. Darbs ir sadalīts divās daļās: teorētiskajā un praktiskajā. Izpētes objekts ir procentu likmju vērtspapīrs cap.
Teorētiskā daļa satur informāciju par visbiežāk pielietoto skaitļošanas algoritma metodi Monte Karlo un LIBOR tirgus modeli, tā vēsturi, nozīmīgumu kā arī procentu likmju cap iespēju līgumu un to cenu veidošanos.
Darba praktiskajā daļā tiks veikta Monte Karlo metodes algoritma izstrāde LIBOR tirgus modelim cap cenu aprēķināšanai, integrējot algoritmu Wolfram Mathematica programmā.
Darbā: 48 lpp. teksts, 12 tabulas, 23 attēli, 1 pielikums, 14 informācijas avoti. |
| Keywords |
LIBOR tirgus modelis,Monte Karlo metode, Derivatives |
| Keywords in English |
LIBOR market model, Monte Karlo metode, Derivatives |
| Language |
lv |
| Year |
2014 |
| Date and time of uploading |
03.06.2014 21:53:53 |
