| Form of studies |
Professional Bachelor |
| Title of the study programm |
Financial Engineering |
| Title in original language |
Matemātiskās programmēšanas modeļu lietojums investīciju portfeļa optimizācijā |
| Title in English |
Application of Mathematical Programming Models for Investment Portfolio Optimization |
| Department |
|
| Scientific advisor |
Vineta Minkēviča |
| Reviewer |
Arnis Kiršners |
| Abstract |
Bakalaura darbs tiek veltīts autora sastādītā investīciju portfeļa optimizācijai,
pielietojot matemātiskās programmēšanas modeļus. Šī ir plaši pētītā finanšu problēma,
kura tiek atrisināta, nosakot optimālo aktīvu svaru kombināciju; risinājuma meklēšanas
procesu spēj vienkāršot vairākas optimizācijas metodes un algoritmi. Līdz ar to par
bakalaura darba mērķi tika izvirzīta matemātisko programmēšanas modeļu sniegto
iespēju, kuras spētu nodrošināt atbalstu optimāliem investīciju lēmumiem, izpēte.
Darba struktūru veido trīs daļas. Pirmā daļa satur teorētisko informāciju par
dažādiem optimizāciju veidiem un to pielietojumu finanšu nozarē, tajā skaitā arī
portfeļa optimizācijā. Otrajā daļā ir aprakstīti dažādi portfeļu tipi un investēšanas
stratēģijas, kā arī portfeļos iekļaujamo aktīvu veidi. Trešajā daļā tiek apskatīta portfeļa konstruēšanas loģika un process, kā arī nodemonstrēts lineārās, kvadrātiskās un
daudzkritēriju programmēšanas modeļu pielietojums portfeļa optimizācijā. Rezultātā
tika aprēķināti rebalansētā portfeļa rādītāji, veikta modeļu un to sniegto iespēju
salīdzinošā analīze, kā arī izstrādāti secinājumi par veikto pētījumu.
Bakalaura darbā iekļautas 10 formulas, 14 tabulas, 7 attēli, izmantoti 19
literatūras avoti un ir pievienoti 2 pielikumi. Darba apjoms ir 51 lappuse. Atslēgas
vārdi: matemātiskā optimizācija, investīciju portfelis, lineārā programmēšana,
nelineārā programmēšana, portfeļa optimizācija. |
| Keywords |
matemātiskā optimizācija, investīciju portfelis, lineārā programmēšana, nelineārā programmēšana, portfeļa optimizācija |
| Keywords in English |
mathematical optimization, investment portfolio, linear programming, nonlinear programming, portfolio optimization |
| Language |
lv |
| Year |
2022 |
| Date and time of uploading |
01.06.2022 10:38:18 |
