Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Financial Engineering
Title in original language Tradicionālās un kopulās balstītās tirgus riska novērtēšanas metodes un riska vadības politikas ietekme to izmantošanā
Title in English Traditional and Copula Based Market Risk Valuation Methods and Risk Management Policy Impact of their Use
Department Faculty Of Computer Science Information Tehnology And Energy
Scientific advisor J. Fjodorovs
Reviewer
Abstract Darbā apskatītas tradicionālās un uz kopulām balstītās tirgus riska novērtēšanas metodes un riska vadības politikas ietekme to izmantošanā. Darbs ir sadalīts divās daļās: teorētiskajā un praktiskajā. Teorētiskajā daļā tiek apskatīts tirgus riska jēdziens, tā novērtēšanas metodes, kopulas un to izmantošana tirgus riska novērtēšanā, kā arī riska politikas vadības galvenās vadlīnijas. Praktiskajā daļā tika izveidots neliels akciju portfelis, kura tirgus risks tika novērtēts ar kopulu palīdzību un izmantojot jaunākās riska vadības politikas principus. Praktiskās daļas rezultātu iegūšanā un analīzē izmantota statistiskās programmatūras vide R. Iegūtie rezultāti tika salīdzināti ar divām tradicionālajām riska novērtēšanas metodēm – vēsturisko imitāciju metodi un variāciju-kovariāciju metodi. Darbs sastāv no 40 lpp. teksta, 8 attēliem, 11 tabulām, 2 pielikumiem un 23 izmantotajiem informācijas avotiem.
Keywords tirgus risks, riskam pakļautais mērs, paredzamais iztrūkums, kopulas, riska vadība
Keywords in English market risk, value at risk, expected shortfall, copulas, risk management
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 07.06.2017 20:20:03