| Form of studies |
Professional Bachelor |
| Title of the study programm |
Financial Engineering |
| Title in original language |
Tradicionālās un kopulās balstītās tirgus riska novērtēšanas metodes un riska vadības politikas ietekme to izmantošanā |
| Title in English |
Traditional and Copula Based Market Risk Valuation Methods and Risk Management Policy Impact of their Use |
| Department |
|
| Scientific advisor |
J. Fjodorovs |
| Reviewer |
|
| Abstract |
Darbā apskatītas tradicionālās un uz kopulām balstītās tirgus riska novērtēšanas metodes un riska vadības politikas ietekme to izmantošanā. Darbs ir sadalīts divās daļās: teorētiskajā un praktiskajā. Teorētiskajā daļā tiek apskatīts tirgus riska jēdziens, tā novērtēšanas metodes, kopulas un to izmantošana tirgus riska novērtēšanā, kā arī riska politikas vadības galvenās vadlīnijas. Praktiskajā daļā tika izveidots neliels akciju portfelis, kura tirgus risks tika novērtēts ar kopulu palīdzību un izmantojot jaunākās riska vadības politikas principus. Praktiskās daļas rezultātu iegūšanā un analīzē izmantota statistiskās programmatūras vide R. Iegūtie rezultāti tika salīdzināti ar divām tradicionālajām riska novērtēšanas metodēm – vēsturisko imitāciju metodi un variāciju-kovariāciju metodi.
Darbs sastāv no 40 lpp. teksta, 8 attēliem, 11 tabulām, 2 pielikumiem un 23 izmantotajiem informācijas avotiem. |
| Keywords |
tirgus risks, riskam pakļautais mērs, paredzamais iztrūkums, kopulas, riska vadība |
| Keywords in English |
market risk, value at risk, expected shortfall, copulas, risk management |
| Language |
lv |
| Year |
2017 |
| Date and time of uploading |
07.06.2017 20:20:03 |
