| Studiju veids |
bakalaura profesionālās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženierija |
| Nosaukums |
Splainu izmantošanas metodes Valsts obligāciju ienesīguma lēknes analīzei |
| Nosaukums angļu valodā |
Spline Methods for Estimating the Yield Curve of Government Securities |
| Struktūrvienība |
12500 Lietišķās matemātikas institūts |
| Darba vadītājs |
Dr.math. Nataļja Budkina |
| Recenzents |
|
| Anotācija |
Bakalaura darbs tiek veltīts splainu metožu izmantošanai valsts obligāciju likmju termiņstruktūras analīzei. Par pētījuma objektu tika izvēlēts Vācijas valsts vērtspapīru tirgus.
Darbs ir sadalīts divās daļās: teorētiskajā un praktiskajā. Teorētiskā daļa satur informāciju par obligācijām, splainiem un procentu likmju struktūras noteikšanas metodēm ar splainu funkciju palīdzību.
Darba praktiskajā daļā tika veikts pētījums, kuram pamatā ir McCulloch splainu izmantošanas metode procentu likmju termiņstruktūras modelēšanai, ka arī ir pārbaudīta šī metodes piemērotība Vācijas valsts vērtspapīru tirgū.
Darbā: 50 lpp. teksts, 5 tabulas, 11 attēli, 2 pielikumi, 15 informācijas avoti. |
| Atslēgas vārdi |
Valsts obligācijas, splaini, ienesīguma līknes termiņstruktūra, McCulloch metode. |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
Government securities, splines, term structure of interest rates, McCulloch method. |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2013 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
10.06.2013 09:52:38 |
