| Studiju veids |
maģistra profesionālās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Uzņēmumu un organizāciju vadīšana |
| Nosaukums |
Volatilitāte kā aktīvu klase un hedžēšanas rīks balancētā portfelī. Kompānijas „X” portfelis |
| Nosaukums angļu valodā |
Volatility as an asset class and hedging tool within balanced portfolio. Company „X” case |
| Struktūrvienība |
01B00 Rīgas Biznesa skola |
| Darba vadītājs |
T.Siliņš |
| Recenzents |
R.Lieksnis |
| Anotācija |
Maģistra darba tēma ir Volatilitāte kā aktīvu klase un hedžēšanas rīks balancētā portfelī. Kompānijas X portfelis. Maģistra darba laikā tiek izpētīta alternatīvā aktīvu klase volatilitāte kā iespējami piemērota tirdzniecības stratēģija priekš investoriem. Tiek izpētīti vairāki materiāli, kas ir jau izveidoti šajā sakarā un tiek veikta detalizāta materiālu analīze.
Galvenie izpētes materiāli ir dažādi tirgus spceciālistu un profesoru veiktie pētījumi saistībā ar volatilitātes tirdzniecību un dažādu finanšu instrument pielietošanu portfeļa snieguma uzlabošanai. Tāpat tika analizētas dažādas tirgus speciālistu veiktas aptaujas sakarā ar investoru noskaņoju attiecībā pret volatilitātes finanšu instrumentiem un to pielietojumu ikdienas tirdznīcības darījumos. Aptauju auditorija ir pietiekami plaša un aptver vairākus reģionus un investor grupas, sniedzot kvalificētu priekšstatu par tirgus uzskatiem attiecībā un volatilitātes finanšu instruemtiem.
Maģistra darba praktiskajā daļā tiek analizēti darbības rezultāti portfelim, kas sastāv no 6 uzņēmumu akcijām. Sākotnēji tiek pielietots portfeļa optimizācijas modelis izmantojot Monte Carlo simulāciju. Tālāk portfelim tiek pievienots volatilitātes index VIX un darbības rezultāti atkal tiek analizēti izmantojot simulācijas modeli. Iegūtie rezultāti starp abiem portfeļiem tiek rūpīgi salīdzināti.
Maģistra darbā ir 19 tabulas un 47 grafiki. Maģistra darbs ir veidots angļu valodā. |
| Atslēgas vārdi |
Volatilitāte, VIX, hedžēšana |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
Volatility, VIX, hedging |
| Valoda |
eng |
| Gads |
2013 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
07.05.2013 17:04:05 |
