| Studiju veids |
maģistra akadēmiskās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Ekonomika |
| Nosaukums |
Lielāko 2020.-2025. gada globālo šoku ietekmes uz pasaules vadošajiem akciju tirgiem novērtējums |
| Nosaukums angļu valodā |
Assessment of the impact of major global shocks in 2020-2025 on the world's leading stock markets |
| Struktūrvienība |
22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte |
| Darba vadītājs |
Kristaps Freimanis |
| Recenzents |
Irina Voronova |
| Anotācija |
Massara, T. Galveno globālo satricinājumu ietekmes novērtējums 2020.–2025. gadā uz pasaules
vadošajiem akciju tirgiem: maģistra darbs / Massara, T., Kristaps, F. (2025). Rīga: RTU,
maģistra studiju programma “Ekonomika”. Maģistra darbs ietver ievadu, trīs daļas, secinājumus
un ieteikumus. Darba apjoms ir 87 lappuses, ieskaitot 3 attēlus un 20 tabulas; bibliogrāfijā ir
iekļauti 118 avoti angļu un citās valodās. Pētījuma mērķis ir izpētīt un analizēt sistēmisko
satricinājumu ietekmi uz pasaules finanšu tirgiem, koncentrējoties uz COVID-19 pandēmiju un
Krievijas-Ukrainas karu.
1. daļā ir sniegts finanšu lipīguma, tirgus efektivitātes un riska cenu noteikšanas teorētiskais
pamatojums nenoteiktības apstākļos.
2. daļā aprakstīti dati un metodoloģija, izmantojot VECM, paneļu VECM, GARCH (1,1),
notikumu izpētes metodes un lejupvērsta riska rādītājus (VaR un ES) izvēlētajām ekonomikām.
3. daļā interpretēti un analizēti empīriskie rezultāti, kas saistīti ar tirgus darbību, svārstīgumu,
lejupvērstu risku, tirgu savstarpējo atkarību un monetārās politikas reakcijām.
Galīgie secinājumi liecina, ka COVID-19 pandēmijai bija būtiska negatīva ietekme uz akciju
tirgiem, palielinot nenoteiktību, svārstīgumu un tirgus integrāciju, savukārt monetārās politikas
pasākumiem bija stabilizējoša ietekme. Krievijas un Ukrainas karš radīja neparastu ienesīgumu,
paaugstinātu lejupvērstu risku un pastāvīgu svārstīgumu, uzsverot ģeopolitisko krīžu ietekmi un
noturīgas finanšu pārvaldības nozīmi. |
| Atslēgas vārdi |
Atslēgvārdi: sistēmiskie šoki, finanšu tirgi, COVID-19, Krievijas un Ukrainas karš, svārstīgums, lejupvērsts risks |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
Keywords: systemic shocks, financial markets, COVID-19, Russia–Ukraine war, volatility, downside ris |
| Valoda |
eng |
| Gads |
2026 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
23.05.2026 15:58:39 |
