| Anotācija |
Atslēgvārdi: portfeļa optimizācija, parametriskās portfeļa politikas (parametric portfolio policies), finanšu dati, R programmēšana, Tidyverse
Šis maģistra darbs ir veltīts akciju portfeļa optimizācijas uzlabošanai, izmantojot parametriskās portfeļa politikas (parametric portfolio policies) (PPP) un R programmēšanas valodu ar Tidyverse bibliotēku, ievērojot Tidy Finance principus. Darba ievadā tiek aplūkota portfeļa optimizācijas nozīme mūsdienu finanšu pārvaldībā, kā arī tradicionālo optimizācijas metožu, piemēram, Markovica teorijas, ierobežojumi. Tradicionālās metodes bieži balstās uz sagaidāmās atdeves un kovariances novērtējumiem, kas var būt kļūdaini un neprecīzi, it īpaši lielu portfeļu gadījumā. PPP pieeja piedāvā alternatīvu, kas parametrizē portfeļa svarus, balstoties uz akciju raksturlielumiem, piemēram, tirgus kapitalizāciju un vēsturisko atdevi, nevis tieši novērtē sagaidāmo atdevi un kovariances.
Darba galvenais mērķis ir iegūt un pielietot teorētiskās zināšanas portfeļu optimizācijas jomā, izmantojot Tidy Finance pieeju. Darbā tiek parādīts, ka šī pieeja nodrošina sistemātisku un strukturētu metodi problēmu risināšanai, izmantojot dažādus optimizācijas kritērijus investīciju portfeļu izveidei. Darbā tiek izmantoti mākslīgi ģenerēti, taču statistiski nozīmīgi dati un veiktas dažādas datu manipulācijas un analīzes, izmantojot R programmēšanas valodas Tidyverse bibliotēku. Optimizācijas procesā tiek pielietoti dažādi algoritmi, tostarp Neldera-Mīda (Nelder-Mead) metode, kas neprasa atvasinājumu aprēķināšanu un ir spēcīga attiecībā uz dažādiem sākotnējiem minējumiem. Pētījuma rezultāti tiek salīdzināti ar tradicionālajām optimizācijas metodēm, lai noteiktu, cik efektīva ir PPP pieeja portfeļa veiktspējas uzlabošanā.
Darba rezultāti liecina, ka PPP pieeja var uzlabot portfeļa veiktspēju, piedāvājot elastīgāku un precīzāku risinājumu, salīdzinot ar tradicionālajām metodēm. Analīzes rezultāti parāda, ka optimizētie portfeļi, kas balstīti uz PPP, spēj nodrošināt augstāku atdevi un labāku riska pārvaldību. Tādējādi šis darbs sniedz ieguldījumu finanšu teorijā un praksē, piedāvājot jaunas perspektīvas portfeļa optimizācijas jomā un praktiski izmantojamus risinājumus ieguldītājiem.
Darba apjoms: 85 lappuses, 8 attēli, 3 tabulas, 2 pielikumi, 30 izmantotie avoti. |
