| Studiju veids |
bakalaura profesionālās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženierija |
| Nosaukums |
Valūtas kursa dinamikas prognoze |
| Nosaukums angļu valodā |
Forecast of Exchange Rate Dynamics |
| Struktūrvienība |
33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte |
| Darba vadītājs |
Konstantins Kozlovskis |
| Recenzents |
Tatjana Fjodorova |
| Anotācija |
Bakalaura darbs veltīts valūtu kursu izpētei, proti, EUR/USD, USD/CHF, EUR/JPY, ar mērķi atrast labāko modeli valūtu pāru nākotnes vērtības prognozēšanai. Prognozei tika ņemti trīs modeļi, ARIMA, ARCH un ARCH/GARCH, kas ir populāri modeļi valūtu kursu prognozēšanai.
Sākotnēji tika pētīts finanšu tirgus un noskaidroti faktori, kas to ietekmē. Pētījumam tika izvēlēti populāri kursi, kas ietekmē finanšu tirgu un pasaules ekonomiku. Darbā apskatīti trīs ARIMA, ARCH un ARCH/GARCH modeļi, kas ir efektīvi instrumenti laika rindu un finanšu instrumentu volatilitātes analīzei.
Praktiskās daļas ietvaros tika iegūtas stacionāras laikrindas. Katram kursam tika izvēlēts labākais ARIMA modelis ar zemāko AIC koeficientu. Izmantojot ARIMA modeļa atlikumus, katram kursam tika uzbūvēti ARCH modeļi, kā arī GARCH(1,1) ,I-GARCH(1,1), E-GARCH(1,1) modeļi. Tika izmantota arī ARMA-GARCH kombinācija precīzāku rezultātu iegūšanai. Pēc visu modeļu izveidošanas, pamatojoties uz izstrādātajiem modeļiem, tika veiktas prognozes, kas ļāva izdarīt secinājumus par iespējamo turpmāko valūtu kursu kustību finanšu tirgū. Papildus prognozēšanas rezultātiem tika veikts arī modeļu kvalitātes novērtējums. Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, tika formulēti secinājumi par atlasīto prognozēšanas modeļu piemērojamību un efektivitāti analizētajiem valūtas kursiem.
Darbā ir iekļauts – 55 lappušu, 66 attēlu, 11 tabulu un 27 izmantoto informācijas avotu skaits. |
| Atslēgas vārdi |
Valūtas kursi, ARIMA, ARCH/GARCH, ARMA-GARCH, nākotnes valūtas kursu prognozēšana |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
Exchange rates, ARIMA, ARCH/GARCH, ARMA-GARCH, forecast future exchange rates |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2024 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
31.05.2024 15:47:33 |
