| Studiju veids |
bakalaura profesionālās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženierija |
| Nosaukums |
Baltijas valstu akciju portfeļa optimizācijas rīka izveide, izmantojot dažādus portfeļu optimizācijas modeļus |
| Nosaukums angļu valodā |
Development of Optimization Tool for Stock Portfolio of Baltic States, Using Various Portfolio Optimization Models |
| Struktūrvienība |
33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte |
| Darba vadītājs |
Jegors Fjodorovs |
| Recenzents |
Klāvs Zutis |
| Anotācija |
Bakalaura darba teorētiskajā daļā tiek veikta finanšu un akciju tirgus izpēte, uzmanību vēršot tieši Baltija tirgum – Nasdaq Baltic. Tiek pētītas 3 portfeļu optimizācijas metodes, kas balstītas uz moderno portfeļa teoriju (MPT).
Darba praktiskajā daļā, izmantojot VBA programmēšanas valodu, MS Excel vidē tiek izveidots akciju portfeļu optimizācijas aprēķinu rīks, kas nosaka akciju svaru sadali portfelī un aprēķina portfeļa riska un sagaidāmā ienesīguma rādītājus, izmantojot darba teorētiskajā daļā pētītās metodes – Mean-Variance, Markowitz 2.0 un Black-Litterman. Darba noslēgumā tiek veidotas akciju kombinācijas un veikta šo kombināciju portfeļu optimizācijas rezultātu analīze, ar mērķī noteikt mazāk riskanto un vienlaicīgi ienesīgāko Baltijas akciju portfeli.
Bakalaura darbs sastāv no 58 lapām, 32 attēliem, 5 tabulām, 22 formulām un 5 pielikumiem. Darbā izmantoti 64 informācijas avoti. |
| Atslēgas vārdi |
Akcijas, portfeļu optimizācijas metodes, Nasdaq Baltic, VBA |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
Stocks, portfolio optimization, Nasdaq Baltic, VBA |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2024 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
29.05.2024 21:36:45 |
