Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Finanšu inženierija
Nosaukums Trenda funkciju modelēšana un maiņas punkta noteikšana finanšu laika rindu analīzē
Nosaukums angļu valodā Trend Detection and Change Point Analysis in Financial Time Series Analysis
Struktūrvienība 12500 Lietišķās matemātikas institūts
Darba vadītājs Elvijs Avenītis
Recenzents Konstantins Kozlovskis
Anotācija Vienu no būtiskam lomām finanšu tirgū aizņem finanšu datu prognozēšana. Datus var prognozēt ar dažādām mērķiem un viens no tiem ir vērtspapīru portfeļa peļņas zaudējuma riska ierobežojums, tam nolūkam bieži izmanto tehnisko analīzi. Viens no tehniskas analīzes virzieniem ir laika rindu analīze, jeb analīze, kas pamatā ir matemātiskie paņēmieni datu punktu atkarību no laika noteikšanai. Galvenie bakalaura darba virzieni izmaiņu punktu noteikšana un tendences modelēšana finanšu laika rindās ar mērķi noteikt tas nākotnes datu punktu novirzes. Bakalaura darbā tika izpētītas maiņas punktu noteikšanas metodoloģijas matemātiskas un tehniskās), kā arī tendences modelēšanas iespējas RStudio programmatūrā. Ir salīdzināti un aprakstīti eksistējošie rīki laika rindu prognozei. Saistībā ar mērķa sasniegšanas rīku trūkumu, tika izstrādāts laika rindas datu punktu nākotnes noviržu prognozēšanas algoritms, kā arī tas tika automatizēts. Bakalaura darba rezultāts ir izstrādāta lietotne viendimensijas laika rindu prognozēšanai. Darbs sastāv no 52 lappusēm, 23 attēliem, 3 tabulām, 15 formulām un ir pievienoti 4 pielikumi. Izmantoto literatūras avotu skaits darbā ir vienāds ar 26.
Atslēgas vārdi Laika rinda, prognoze, izmaiņas punkts, tendence, analīze.
Atslēgas vārdi angļu valodā Time series, forecast, changepoint, trend, analysis.
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2022 20:13:14