| Studiju veids |
bakalaura profesionālās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženierija |
| Nosaukums |
Iespējas līgumu prēmijas pārvērtēšana, izmantojot autokorelācijas un mazvarbūtisko notikumu analīzi |
| Nosaukums angļu valodā |
Revaluation of Option Premiums Using Autocorrelations and the Analysis of Small Probability Events |
| Struktūrvienība |
33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte |
| Darba vadītājs |
Jegors Fjodorovs |
| Recenzents |
Ilze Zariņa-Cīrule |
| Anotācija |
Šis darbs ir veltīts problēmai, kas saistīta ar iespējas līgumu prēmijas noteikšanas metodiku, kuriem ir maza realizācijas iespējamība un kam ir nopietnas gan pozitīvas, gan negatīvas sekas. Darbā tiek veikta iespējas līgumu kā atvasināto finanšu instrumentu analīze, izpētītas to īpašības, rādītāji un cenu noteikšanas metodika. Darbā tiek pētīta problēma, kas saistīta ar akciju ienesīgumu autokorelācijām un mazvarbūtisko notikumu problēmu. Izanalizēts Bleka-Šoulza modelis, ar stohastisko analīzes palīdzību atvasināts tā vienādojums un atrasti galvenie metodoloģijas trūkumi. Rakstā ir parādīts uzlabots Bleka-Šoulza modelis, izmantojot dinamisko svārstīgumu un autokorelācijas. Pamatojoties uz izgatavoto modeli, tika izveidots rīks R programmēšanas valodā dažādu akciju iespējas līgumu prēmiju novērtēšanai. Pamatojoties uz iegūtajiem praktiskiem rezultātiem, tika izdarīti secinājumi par izvēlētās stratēģijas efektivitāti, kurā izmantoti iespējas līgumi ar mazo varbūtību realizēties.
Darba mērķis ir izpētīt esošo mazvarbūtisko notikumu problēmu, izmantojot iespējas līgumus, un izveidot rīku izvēlētās stratēģijas īstenošanai. Darba mērķis un visi tam raksturīgie uzdevumi tika veiksmīgi izpildīti. Pielikumos ir pieejams izveidotās programmatūras kods.
Darba apjoms – 58 lpp., 24 attēli, 70 formulas, 7 tabulas, 2 pielikumi un 23 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi: iespējas līgums, Ito lemma, Bleka-Šoulza formula, autokorelācija, svārstīgums, prēmija. |
| Atslēgas vārdi |
iespējas līgums, Ito lemma, Bleka-Šoulza formula, autokorelācija, svārstīgums, prēmija. |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
options, Ito’s lemma, Black-Scholes formula, autocorrelations, volatility, option premium. |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2022 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
31.05.2022 19:42:52 |
