| Anotācija |
Bankas bilance maina savu sastāvu tirgus apstākļu dēļ, ko nosaka vispārējs parādu pieaugums ekonomikā un pārvērtēšanas izmaiņas, kā arī banku stratēģisko darbību dēļ. Stratēģiskais virzītājspēks ir īpaši interesants un izaicinošs no modelēšanas viedokļa, jo tas apvieno riska izmaiņas un tendences ekonomikā, normatīvā režīma ietekmi un aktīvu un pasīvu pārvaldību (ALM). Šīs stratēģiskās reakcijas uz mainīgajiem tirgus un normatīvajiem parametriem ir labi jāsaprot, lai novērtētu makro uzraudzības politikas ietekmi un efektivitāti banku sistēmā.
Bankas optimizē savu aktīvu un pasīvu struktūru, un, lai arī mērķi ir daudzdimensionāli, galvenā riska korekcijas prioritāte ir ienesīguma maksimizēšana. Bankām jāpaliek rentablām, ņemot vērā pieņemamu riska līmeni. Rentabilitāte un atbilstoša riska uzņemšanās palielina banku kapitāla bāzi un to noturību pret satricinājumiem. Turklāt normatīvais režīms bankām uzliek nepieciešamību saglabāt pietiekamu kapitāla daudzumu, lai izturētu satricinājumus, un pietiekami daudz likvīdu aktīvu, lai izpildītu savas saistības lielākajā daļā ticamu scenāriju, kas var realizēties noteiktā laika horizontā. Regulators nosaka stingrus ierobežojumus bilances paplašināšanai un riska darījumu koncentrācijai attiecībā pret kapitāla bāzi, kā arī likviditātes rezerves un procentu likmju riska noturību dažādos procentu likmju izmaiņu scenārijos. Visi šie nosacījumi padara bankas bilances pārvaldīšanu par izaicinošu procesu, tai skaitā no modelēšanas viedokļa. Neskatoties uz šiem sarežģījumiem, praktiķu un pētnieku aprindās tiek meklēts pareizais pamats, lai pareizi modelētu bilances struktūras jutīgumu pret mainīgajiem tirgus apstākļiem.
Mērķis: Dinamiskā modeļa izveide procentu likmju riska novērtēšanai.
Uzdevumi:
1)Apkopot informāciju par dinamiskajiem modeļiem un procentu likmju riska pārvaldību;
2)Izveidot dinamisko modeli procentu likmju riska nevērtēšanai;
3)Veikt secinājumus.
Darbā ir 81 lappuses, 8 pielikumi, 25 formulas, 4 nodaļas, 9 apakšnodaļas, 15 apakš apakšnodaļas, 15 attēli, 25 tabulas, 22 literatūras avoti. |
