Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Finanšu inženierija
Nosaukums Naftas produktu cenas faktora analīze
Nosaukums angļu valodā Oil Product Price Factor Analysis
Autors Dāgs Putniņš
Struktūrvienība 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts
Darba vadītājs Jegors Fjodorovs
Recenzents Ilze Zariņa, BTA
Anotācija Darbs ir veltīts atsevišķu naftas produktu cenu ietekmējošo faktoru analīzei un izpētei. Faktoru analīzei un prognozēšanai tika izmantoti ARMA, ARCH un GARCH modeļi, kuri tika izstrādāti lietojumprogrammā “Eviews 10 Enterprise”. Pētījumā sākotnēji tika apkopoti dati no 1986. gada 2. janvāra līdz 2019. gada maijam. Bet analīzes veikšanai datu apjoms tika samazināts tā, ka analīze tika veikta no 2003. gada janvāra līdz 2018. gada decembrim ar prognozi līdz 2019. gada maijam. Tika izveidoti 5 regresijas modeļi, ar kuru palīdzību iespējams prognozēt atsevišķu naftas produktu cenu ietekmējošo faktoru nākotnes vērtības. Teorētiskajā daļā ir aprakstīti naftas cenu ietekmējošie faktori un veikts no teorētisks izvērtējums, tiek apskatītas laika rindas un laika rindu modeļi – ARMA, ARCH un GARCH. Praktiskajā daļā tiek veidoti ARMA modeļi, lai veiktu ARCH/GARCH modelēšanu un tika iegūtas nākotnes prognozes no kurām veikti secinājumi. Darbs sastāv no 64 lappusēm, 47 attēliem, 6 tabulām, 13 formulām un 18 informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi NAFTA, ARMA, ARCH, GARCH, MODELIS, PROGNOZE, FAKTORI, EVIEWS.
Atslēgas vārdi angļu valodā OIL, CRUDE OIL, ARMA, ARCH, GARCH, MODEL, FORECAST, FACTOR, EVIEWS
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2019 14:30:59