| Studiju veids |
bakalaura profesionālās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženierija |
| Nosaukums |
Naftas produktu cenas faktora analīze |
| Nosaukums angļu valodā |
Oil Product Price Factor Analysis |
| Struktūrvienība |
12500 Lietišķās matemātikas institūts |
| Darba vadītājs |
Jegors Fjodorovs |
| Recenzents |
Ilze Zariņa, BTA |
| Anotācija |
Darbs ir veltīts atsevišķu naftas produktu cenu ietekmējošo faktoru analīzei un izpētei. Faktoru analīzei un prognozēšanai tika izmantoti ARMA, ARCH un GARCH modeļi, kuri tika izstrādāti lietojumprogrammā “Eviews 10 Enterprise”. Pētījumā sākotnēji tika apkopoti dati no 1986. gada 2. janvāra līdz 2019. gada maijam. Bet analīzes veikšanai datu apjoms tika samazināts tā, ka analīze tika veikta no 2003. gada janvāra līdz 2018. gada decembrim ar prognozi līdz 2019. gada maijam. Tika izveidoti 5 regresijas modeļi, ar kuru palīdzību iespējams prognozēt atsevišķu naftas produktu cenu ietekmējošo faktoru nākotnes vērtības.
Teorētiskajā daļā ir aprakstīti naftas cenu ietekmējošie faktori un veikts no teorētisks izvērtējums, tiek apskatītas laika rindas un laika rindu modeļi – ARMA, ARCH un GARCH. Praktiskajā daļā tiek veidoti ARMA modeļi, lai veiktu ARCH/GARCH modelēšanu un tika iegūtas nākotnes prognozes no kurām veikti secinājumi.
Darbs sastāv no 64 lappusēm, 47 attēliem, 6 tabulām, 13 formulām un 18 informācijas avotiem. |
| Atslēgas vārdi |
NAFTA, ARMA, ARCH, GARCH, MODELIS, PROGNOZE, FAKTORI, EVIEWS. |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
OIL, CRUDE OIL, ARMA, ARCH, GARCH, MODEL, FORECAST, FACTOR, EVIEWS |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2019 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
06.06.2019 14:30:59 |
