| Studiju veids |
bakalaura profesionālās studijas |
| Studiju programmas nosaukums |
Finanšu inženierija |
| Nosaukums |
Programmatūras izstrādātāju akciju cenu analīze un prognozēšana ar laikrindu modeļiem |
| Nosaukums angļu valodā |
Stock Price Analysis and Forecast of Software Companies with Time Series Models |
| Struktūrvienība |
33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte |
| Darba vadītājs |
Oksana Pavļenko |
| Recenzents |
Konstantīns Kozlovskis, RTU |
| Anotācija |
Darbs ir veltīts programmatūras izstrādātāju Microsoft, Oracle un SAP akciju cenu un ienesīgumu analīzei un prognozēšanai ar laikrindu modeļiem. Akciju cenu un ienesīgumu analīzei un prognozēšanai ir izmantoti ARMA, ARCH un GARCH modeļi. Modeļu konstruēšana un analīze ir veikta lietojumprogrammā EViews 10. Pētījums ir veiks par laika periodu no 2009. gada 2. janvāra līdz 2018. gada 28. decembrim. Tika izveidoti 6 regresijas modeļi, ar kuriem ir iespējams prognozēt nākotnes akciju cenu, un 6 regresijas modeļi, ar kuriem iespējams prognozēt nākotnes akciju ienesīgumus.
Darbs sastāv no 76 lappusēm, 52 attēliem, 13 tabulām, 14 formulām un 17 informācijas avotiem. |
| Atslēgas vārdi |
PROGNOZE, GARCH, AKCIJA, MODELIS |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
FORECAST, GARCH, STOCK, MODEL |
| Valoda |
lv |
| Gads |
2019 |
| Darba augšupielādes datums un laiks |
06.06.2019 10:13:22 |
